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2014年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》終極提分題及答案
第 1 題
( )是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A. Credit Metrics 模型
D. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio Vien 模型
D. Credit Monitor 模型
正確答案：B,
第 2 題
當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會( )。
A.增強
B.減弱
C.不變
D.無關
正確答案：B,
第 3 題
某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權益 為28億元人民幣，2000年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。
A. 9.4%
D. 5. 2%
C. 9. 2%
D. 8.4%
正確答案：A,
第 4 題
風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )。
A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
正確答案：B,
第 5 題
資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是()。
A.變現(xiàn)能力強，所付成本高
B.變現(xiàn)能力強，所付成本低
C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低
D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高
正確答案：B,
第 6 題
( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風險管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
正確答案：D,
第 7 題
國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括( )。
A.它是基于會計核算的劃分
B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以 及在賬戶之間變動、終止的量化標準
C.直接面對風險管理的各項要求
D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持
正確答案：C,
第 8 題
( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心。
A.內(nèi)部控制
B.公司治理
C.風險評估
D.監(jiān)管部門
正確答案：B,
第 9 題
交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的( )。
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
正確答案：B,
第 10 題
在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.層次分析法
正確答案：B,
第 11 題
下列不屬于銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價的原則的是( )。
A.準確性原則
B.法人并表原則
C.有效性原則
D.可比性原則
正確答案：C,
第 12 題
最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )。
A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致
D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致
正確答案：A,
第 13 題
壓力測試是用于評估( )。
A.預期損失
B.特定事件的變化
C.風險價值
D.特定經(jīng)營環(huán)境
正確答案：B,
第 14 題
等同于貸款的授信業(yè)務，其信用轉換系數(shù)為( )。
A.100%
B.50%
C.20%
D.0
正確答案：A,
第 15 題
銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。
A.內(nèi)部操作風險損失，發(fā)生頻率
B.風險管理風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
C.內(nèi)部控制風險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)
D.合規(guī)管理風險損失，發(fā)生時間
正確答案：A,
第 16 題
在操作風險的三種計量方法中，風險敏感性最強的是( )。
A.標準法
B.高級計量法
C.基本指標法
D.專家判斷法
正確答案：B,
第 17 題
商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人貸款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關部門個人客戶信用記錄
正確答案：C,
第 18 題
在市場準入范圍和標準中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。
A.機構設立
B.調整業(yè)務范圍和增加業(yè)務品種
C.高級管理人員任職資格
D.資本監(jiān)管
正確答案：D,
第 19 題
( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。
A.負債流動性
B.資產(chǎn)流動性
C.貸款流動性
D.現(xiàn)金流動性
正確答案：B,
第 20 題
在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復 雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險的是( )。
A.利率風險
B.國家風險
C.法律風險
D.流動性風險
正確答案：D,
第 21 題
關于表外項目，說法錯誤的是( )。
A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟資本，另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算
D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風 險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)
正確答案：B,
第 22 題
巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是() 。
A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D.持有期為10個營業(yè)日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
正確答案：C,
第 23 題
監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。
A.及時性假設
B.相關性假設
C.準確性假設
D.全部性假設
正確答案：B,
第 24 題
在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于( )。
A.矩陣分解法
B.損失變化分配法
C.預期損失分配法
D.非預期損失分配法
正確答案：C,
第 25 題
( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。
A.申請評分
B.風險評分
C.行為評分
D.破產(chǎn)評分
正確答案：C,
第 26 題
下列不屬于商業(yè)銀行的風險評估與控制環(huán)境的是( )。
A.公司治理
B.合規(guī)管理文化
C.信息系統(tǒng)
D.外部控制
正確答案：D,
第 27 題
( )主要負責制定應急和連續(xù)營業(yè)方案，識別關鍵業(yè)務程序，定期測試和檢查災難 恢復和業(yè)務連續(xù)方案。
A.后勤保障部門
B.業(yè)務管理部門
C.風險管理部門
D.高級管理層
正確答案：A,
第 28 題
下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。
A.秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性
B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性
C.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度
D.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布
正確答案：D,
第 29 題
某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉為關注類、次級 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億元，則正 常類貸款遷徙率為( )。
A. 7. 0%
B. 8.0%
C. 9.8%
D. 9. 0%
正確答案：C,
第 30 題
關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。
A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
正確答案：C,
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