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《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺模擬卷單選試題
以下是小編整理的風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺模擬卷單選部分試題及答案解析,希望對(duì)大家有所幫助
1.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是( )。
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
2.下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL.)系統(tǒng)的是( )。
A.個(gè)人因素
B.資本充足性
C.管理水平
D.流動(dòng)性
3.下列因素中,不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是( )。
A.流動(dòng)性
B.盈利性
C.資本化程度
D.杠桿比率
4.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證,說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線(xiàn)與AR值,ROC曲線(xiàn)與A值、貝葉斯錯(cuò)誤率等
B.在驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí),參照國(guó)際最佳實(shí)踐、AR值在0.5以下的評(píng)分模型方可投入使用
C.驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的基本原則是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的假設(shè)檢驗(yàn),當(dāng)實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閥值,則認(rèn)為PD預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確
D.在驗(yàn)證違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性中,二項(xiàng)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)給定年份某一登記PD預(yù)測(cè)正確性;正態(tài)分布檢驗(yàn)一般用來(lái)檢驗(yàn)不同年份同一等級(jí)PD預(yù)測(cè)正確性
5.下列關(guān)于我國(guó)2001年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)于貸款五級(jí)分類(lèi)的定義,錯(cuò)誤的是()。
A.正常,是指借款人能履行合同,沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還
B.關(guān)注,是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素
C.次級(jí),是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題,完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失
D.可疑,是指借款人無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失
6.貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
7.下面關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平
B.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本
C.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平
D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置 .
8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介,從類(lèi)型上劃分,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告,下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是()。
A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述
B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析
C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析
D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施
9.最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。
A.利息波動(dòng)
B.匯率波動(dòng)
C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.幣種不匹配
1.B
【解析】銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法,須自行估計(jì)違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
2.A【解析】CAMEL評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)。
3.C
【解析】AItman的z基本模型所關(guān)注的因素是:流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
4.C
【解析】在驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力時(shí),參照國(guó)際最佳實(shí)踐,AR值在0.5以上的評(píng)分模型方可投入。
5.C
【解析】損失,是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題,完全依靠其正常收入無(wú)法滿(mǎn)足足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失。
6.C
【解析】貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
7.B
【解析】會(huì)計(jì)資本是賬面資本,故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。
8.B
【解析】綜合報(bào)告包括分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì);加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。
9.A
【解析】重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。
10.D
【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。
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