銀行從業(yè)資格考試知識：國別風(fēng)險管理
導(dǎo)語：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)的經(jīng)濟、政治、社會文化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。
一、國別風(fēng)險管理的基本做法
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險管理體系。
(一)明確董事會和高級管理層的責(zé)任
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。主要職責(zé)包括：定期審核和批準國別風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策、程序和限額;確保高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制國別風(fēng)險;定期審閱高級管理層提交的國別風(fēng)險報告，監(jiān)控和評價國別風(fēng)險管理的有效性以及高級管理層對國別風(fēng)險管理的履職情況;確定內(nèi)部審計部門對國別風(fēng)險管理情況的`監(jiān)督職責(zé)。商業(yè)銀行高級管理層負責(zé)執(zhí)行董事會批準的國別風(fēng)險管理政策。主要職責(zé)包括：制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險管理的政策、程序和操作規(guī)程;及時了解國別風(fēng)險水平及管理狀況;明確界定各部門的國別風(fēng)險管理職責(zé)以及國別風(fēng)險報告的路徑、頻率、內(nèi)容，督促各部門切實履行國別風(fēng)險管理職責(zé)，確保國別風(fēng)險管理體系的正常運行;確保具備適當(dāng)?shù)慕M織機構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及足夠的資源來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的國別風(fēng)險。
(二)建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)國別風(fēng)險的特點，識別國別風(fēng)險并建立國別風(fēng)險管理政策和流程，一般應(yīng)當(dāng)與本機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)。主要內(nèi)容包括：跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和主要承擔(dān)的國別風(fēng)險類型;國別風(fēng)險管理組織架構(gòu)、權(quán)限和和責(zé)任;國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序;國別風(fēng)險的報告體系;國別風(fēng)險的管理信息系統(tǒng);國別風(fēng)險的內(nèi)部控制和審計;國別風(fēng)險準備金政策和計提方法;應(yīng)急預(yù)案和退出策略。
二、國別風(fēng)險評估的主要指標(biāo)
(一)數(shù)量指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)反映一國的經(jīng)濟情況，包括國民生產(chǎn)總值(或凈值)、國民收入、財政赤字、通貨膨脹率、國際收支(貿(mào)易收支、經(jīng)營收支等)、國際儲備、外債總額等。對不同的國家，數(shù)量側(cè)重可能不同，通常對一國的關(guān)鍵部門(例如石油或其他礦產(chǎn))的指標(biāo)也要進行分析和預(yù)測。
(二)比例指標(biāo)
比例指標(biāo)反映一國的對外清償能力，包括以下五個方面：
(1)外債總額與國民生產(chǎn)總值之比。該比率反映一國長期的外債負擔(dān)情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔(dān)過重。
(2)償債比例。該比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是15%～25%，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。
(3)應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比。該指標(biāo)衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險也較高。
(4)國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比。這一指標(biāo)衡量一國國際儲備償付債務(wù)的能力，一般限度為20%，如果這項指標(biāo)低于20%說明該國國際儲備償付外債能力不足。
(5)國際收支逆差與國際儲備之比。該指標(biāo)反映一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風(fēng)險較大。
(三)等級指標(biāo)
等級指標(biāo)是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風(fēng)險等級。
數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)是對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進行衡量，只有通過對三類指標(biāo)進行綜合分析，對一國的歷史、現(xiàn)狀和未來的變化趨勢進行分析，并進行國與國之間的橫向?qū)Ρ龋庞锌赡軐υ搰膰鴦e風(fēng)險作出客觀評價。
商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)由各國政府開辦或由代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司開辦。
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