銀行從業(yè)考點：操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟資本配置
操作風(fēng)險計量是指對業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險進行量化,操作風(fēng)險計量是操作風(fēng)險管理的一部分。是操作風(fēng)險防范和監(jiān)督的前提與基礎(chǔ)，是確定資本充足水平的重要依據(jù)。以下是小編為大家收集的銀行從業(yè)考點：操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟資本配置，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1.操作風(fēng)險計量與經(jīng)濟資本配置
巴塞爾新資本協(xié)議對操作風(fēng)險經(jīng)濟資本的計量主要有三種方法：第一個是基本指標法，第二個是標準法，第三個是高級計量法，這三種方法在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性方面是逐漸增強的。
2.基本指標法
(1)以單一的指標作為衡量銀行整體操作風(fēng)險的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險資本的方法。
(2)理由是銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險就越大，分配的經(jīng)濟資本就越多。
操作風(fēng)險的監(jiān)管成本=[前三年的總收入*固定百分比加總]/3
總收入=凈利息收入+凈非利息收入，不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利，固定百分比為15%。
3.標準法
(1)將整個業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個業(yè)務(wù)線的風(fēng)險，再把風(fēng)險加總。
(2)標準法中銀行的產(chǎn)品線：公司融資、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀，巴塞爾設(shè)定了每個產(chǎn)品線的β值。β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。
(3)采用標準法的基本要求：三條(多選題)
1.董事會和高管層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)。
2.應(yīng)當具備完整而且切實可行的操作風(fēng)險的管理系統(tǒng)。
3.銀行應(yīng)該擁有充足的資源來支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法。
4.高級計量法
高級計量法就是通過精確化的模型，把實際需要的經(jīng)濟資本計算出來，高級計量法需要得到監(jiān)管部門的批準之后才可以使用。一旦通過批準使用了高級計量法，沒有經(jīng)過監(jiān)管部門的批準，不能從高級計量法退回到標準法或者是單一指標法。
(1)內(nèi)部衡量法
(2)損失分布法
巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準。包括：
(1)資格要求
(2)定性標準
商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架。
商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本。必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法。
(3)定量標準
商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在的較為嚴重的概率分布“尾部”損失事件，也就是說，無論采用哪種方法，商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法，與信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法具有相當?shù)姆�(wěn)健標準。任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會所規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)。除非商業(yè)銀行表明，在內(nèi)部業(yè)務(wù)實踐過程中，能夠足以準確的計算出預(yù)期損失，即：若要只基于非預(yù)期損失，而計算出最低監(jiān)管資本，商業(yè)銀行必須有充足的理由和證據(jù)，來說服監(jiān)管當局，它在計算監(jiān)管資本要求時，已經(jīng)充分的考慮到了預(yù)期損失.也就是商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠分散，這樣就可以將影響預(yù)期損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險考慮在內(nèi)。
(4)內(nèi)部數(shù)據(jù)要求
無論是用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù).
(5)外部數(shù)據(jù)要求
商業(yè)銀行必須對外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴重風(fēng)險事件下的風(fēng)險暴露，這相當于一個極端情況下的壓力測試。
(6)業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素
拓展閱讀：銀行從業(yè)資格法律法規(guī)考點解析：證券上市
1.股票上市
股份有限公司申請股票上市，應(yīng)當符合下列條件：
(1)股票經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準已公開發(fā)行；
(2)公司股本總額不少于人民幣三千萬元：
(3)公開發(fā)行的股份達到公司股份總數(shù)的百分之二十五以上：公司股本總額超過人民幣四億元的。公開發(fā)行股份的比例為百分之十以上：
(4)公司最近三年無重大違法行為，財務(wù)會計報告無虛假記載。
證券交易所可以規(guī)定高于前款規(guī)定的'上市條件，并報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準。
申請股票上市交易，應(yīng)當按規(guī)定向證券交易所報送申請文件。股票上市交易申請經(jīng)證券交易所審核同意后.簽訂上市協(xié)議的公司應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)公告股票上市的有關(guān)文件.并將該文件置備于指定場所供公眾查閱。
2.股票暫停上市
上市公司有下列情形之一的，由證券交易所決定暫停其股票上市交易：
(1)公司股本總額、股權(quán)分布等發(fā)生變化不再具備上市條件；
(2)公司不按照規(guī)定公開其財務(wù)狀況，或者對財務(wù)會計報告作虛假記載，可能誤導(dǎo)投資者；
(3)公司有重大違法行為；
(4)公司最近三年連續(xù)虧損：
(5)證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的其他情形。
3.股票終止上市
上市公司有下列情形之一的，由證券交易所決定終止其股票上市交易：
(1)公司股本總額、股權(quán)分布等發(fā)生變化不再具備上市條件，在證券交易所規(guī)定的期限內(nèi)仍不能達到上市條件：
(2)公司不按照規(guī)定公開其財務(wù)狀況，或者對財務(wù)會計報告作虛假記載，且拒絕糾正：
(3)公司最近三年連續(xù)虧損，在其后一個年度內(nèi)未能恢復(fù)盈利；
(4)公司解散或者被宣告破產(chǎn)；
(5)證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的其他情形。
4.債券上市
公司申請公司債券上市交易。應(yīng)當符合下列條件：
(1)公司債券的期限為一年以上：
(2)公司債券實際發(fā)行額不少于人民幣五千萬元；
(3)公司申請債券上市時仍符合法定的公司債券發(fā)行條件。
申請公司債券上市交易，應(yīng)當按規(guī)定向證券交易所報送申請文件。公司債券上市交易申請經(jīng)證券交易所審核同意后，公司與證券交易所簽訂上市協(xié)議。簽訂上市協(xié)議的公司應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)公告公司債券上市文件及有關(guān)文件，并將其申請文件置備于指定場所供公眾查閱。
5.債券的暫停和終止上市
公司債券上市交易后.公司有下列情形之一的，由證券交易所決定暫停其公司債券上市交易：
(1)公司有重大違法行為；
(2)公司情況發(fā)生重大變化不符合公司債券上市條件；
(3)發(fā)行公司債券所募集的資金不按照核準的用途使用；
(4)未按照公司債券募集辦法履行義務(wù)；
(5)公司最近兩年連續(xù)虧損。
公司有上述第(1)項、第(4)項所列情形之一經(jīng)查實后果嚴重的，或者有上述第(2)項、第(3)項、第(5)項所列情形之一，在限期內(nèi)未能消除的，由證券交易所決定終止其公司債券上市交易。
銀行從業(yè)法律法規(guī)考點解讀：合同的訂立
當事人訂立合同，應(yīng)當按照法定程序進行。即采取要約承諾方式。
1.要約
(1)要約是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應(yīng)當符合下列規(guī)定：①內(nèi)容具體；②表明經(jīng)要約人承諾，要約人受該意思表示約束。
(2)要約到達受要約人生效。
(3)要約可以撤回。撤回要約的通知應(yīng)當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。
(4)要約可以撤銷。撤銷要約的通知應(yīng)當在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達受要約人。
(5)要約不得撤銷的情形：①要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷；②受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作。
(6)要約失效的情形：①拒絕要約的通知到達要約人；②要約人依法撤銷要約；③承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾；④受要約人對要約的內(nèi)容作出實質(zhì)性變更。
2.承諾
(1)承諾是受要約人同意要約的意思表示。
(2)承諾應(yīng)當在合理期限內(nèi)到達；承諾生效時合同成立。承諾生效的地點為合同成立的地點。
(3)承諾可以撤回。撤回承諾的通知應(yīng)當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人.
備考提示
要注意要約的撤回和撤銷的區(qū)別，撤銷和失效的區(qū)別。
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