2014下半年自考國際金融考試大綱(衍生金融市場的國際化)
衍生金融市場是西方國際金融市 場發(fā)展最新、最快的部分，并且，其一經(jīng)產(chǎn)生，就具備了國際金融交易的特性。所以，通過本章的學(xué)習(xí)，應(yīng)考者應(yīng)理解衍生金融市場與原生市場之間的內(nèi)在相關(guān)性， 了解衍生金融市場的產(chǎn)生及其國際化的發(fā)展過程;掌握衍生金融市場的含義、衍生金融資產(chǎn)的四種類型和衍生金融市場的三種基本交易方式;掌握衍生金融市場的基 本特征;掌握貨幣期貨、外幣期權(quán)、短期利率合約和長期利率合約等衍生金融產(chǎn)品的一般原理，了解長、短期利率期貨合約的不同點。以及掌握股票指數(shù)期貨合約的 基本內(nèi)容。
課程內(nèi)容
第一節(jié) 衍生金融市場概述及其國際化
(一)衍生金融市場的含義及衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之間的關(guān)系
1.衍生金融市場的含義
2.衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之間的關(guān)系
3.衍生金融資產(chǎn)的四種類型
(二)衍生金融市場的交易方式
1.衍生金融市場的三種基本交易方式
2.衍生金融市場三種基本交易方式的再衍生
(三)衍生金融市場的基本特征
1.交易產(chǎn)品設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化
2.建立在保證金交易基礎(chǔ)上的杠桿效應(yīng)
(四)衍生金融市場的產(chǎn)生及其國際化的發(fā)展過程
第二節(jié) 四種類型的衍生金融產(chǎn)品
(一)建立在防范匯率風(fēng)險基礎(chǔ)上的衍生外匯交易
1.貨幣期貨
2.外幣期權(quán)
(二)建立在防范利率風(fēng)險基礎(chǔ)上的利率衍生金融產(chǎn)品
1.利率衍生金融產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展
2.短期利率合約的一般原理及主要產(chǎn)品
3.長期利率合約的`一般原理及主要產(chǎn)品
4.長、短期利率期貨合約的不同點
(三)建立在防范股票市場價格變動風(fēng)險基礎(chǔ)上的股票衍生金融產(chǎn)品
1.國際股票衍生金融市場的產(chǎn)生與發(fā)展
2.股票指數(shù)期貨合約的基本內(nèi)容及其特殊性
3.建立在防范黃金價格變動風(fēng)險基礎(chǔ)上的黃金期貨交易
(四)建立在防范黃金價格變動風(fēng)險基礎(chǔ)上的黃金期貨期權(quán)交易
考核知識點
(一)衍生金融市場概述及其國際化
(二)四種類型的衍生金融產(chǎn)品
考核要求
(一)衍生金融市場概述及其國際化
1.識記：(1)衍生金融市場的含義;(2)期貨交易的含義;(3)期權(quán)交易的含義;(4)互換交易的含義;(5)貨幣期貨的含義;(6)外幣 期權(quán)的含義;(7)短期國庫券期貨的概念;(8)歐洲美元定期存單期貨與期權(quán)的概念;(9)名義債券期貨的概念;(10)最低交割價債券期貨;(11)指 數(shù)基礎(chǔ)期貨;(12)股指期貨的概念。
2.領(lǐng)會：(1)衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之間的關(guān)系;(2)衍生金融資產(chǎn)的四種類型;(3)衍生金融市場的基本特征;(4)貨幣期貨交易的 機制;(5)外幣匯期權(quán)的種類和特征;(6)短期利率期貨合約、期權(quán)合約的基本內(nèi)容;(7)可交割長期國債期貨合約的基本內(nèi)容;(8)長、短期利率期貨合 約的不同點;(9)股票指數(shù)期貨合約的基本內(nèi)容及其特殊性。
(二)四種類型的衍生金融產(chǎn)品
1.識記：(1)衍生金融市場的含義;(2)期貨交易的含義;(3)期權(quán)交易的含義;(4)互換交易的含義。
2.領(lǐng)會：(1)衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之問的關(guān)系;(2)衍生金融資產(chǎn)的四種類型。
3.應(yīng)用：能夠初步運用衍生金融工具管理相應(yīng)原生產(chǎn)品的風(fēng)險。
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