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2017年關(guān)于債券質(zhì)押式回購交易若干條款修改的通知
為完善交易所債券回購業(yè)務(wù)管理，上海證券交易所、深圳證券交易所對《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所債券交易實施細則》及《深圳證券交易所債券交易實施細則》涉及債券質(zhì)押式回購交易的若干條款進行了修改，新規(guī)自2017年5月22日正式實施。下面是yjbys小編為大家?guī)淼膫|(zhì)押式回購交易若干條款修改的通知，歡迎閱讀。
一、上海證券交易所
(一)修改債券回購購回價的計算公式
《上海證券交易所債券交易實施細則》原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)購回價公式計算應(yīng)進行交割的資金和質(zhì)押券數(shù)量。購回價計算公式為：購回價=100元+年收益率×100元×實際占款天數(shù)/365。本條第二款所稱實際占款天數(shù)，是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際日歷天數(shù)�！�
上述修改內(nèi)容自2017年5月22日起實施。2017年5月22日前達成的回購交易到期購回價仍按原公式計算。
(二)增加質(zhì)押式回購開盤價和收盤價計算方法的相關(guān)條款
修改后的條款規(guī)定：“債券回購交易開盤價，為當日該回購品種集合競價中產(chǎn)生的價格;集合競價不能產(chǎn)生開盤價的，連續(xù)競價中的第一筆成交價為開盤價。債券回購的收盤價為當日該證券最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價�！�
二、深圳證券交易所
(一)修改回購計息方式
將到期購回價計息天數(shù)由名義天數(shù)修改為資金實際占款天數(shù)。新的計息方式將于2017年5月22日正式施行，施行前已達成的債券回購交易，其到期購回價仍按原公式計算。
上海證券交易所本次新規(guī)調(diào)整主要涉及兩方面內(nèi)容：一是修改質(zhì)押式回購計息規(guī)則，計息天數(shù)從回購期限的名義天數(shù)修改為資金實際占款天數(shù)，以消除名義計息天數(shù)規(guī)則下由于周末和節(jié)假日因素導致的回購利率大幅波動，同時將全年計息天數(shù)從360天改為365天;二是修改質(zhì)押式回購收盤價計算方法，由當日最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價修改為當日最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價，以提高回購收盤價穩(wěn)定性。
深圳證券交易所本次新規(guī)調(diào)整主要涉及一方面內(nèi)容：修改回購計息方式,將到期購回價計息天數(shù)由名義天數(shù)修改為資金實際占款天數(shù)。
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