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2016年證券從業(yè)投資分析考試題
證券資格考試一年的考試有多次，那么最近的證券從業(yè)資格考試是3月12/26日，你準(zhǔn)備考了嗎?下面yjbys小編為大家整理了投資分析的模擬試題，希望能幫助到大家!
1.艾略特波浪理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)來自( )。
A.黃金分割數(shù)
B.周期理論
C. 時(shí)間數(shù)列
D.斐波那奇數(shù)列
2.波浪理論認(rèn)為一個(gè)完整的上升階段的8個(gè)浪，分為( )。
A.上升5浪、調(diào)整3浪
B.上升6浪、調(diào)整2浪
C. 上升4浪、調(diào)整4浪
D.上升3浪、調(diào)整5浪
3.當(dāng)KD處在高位，并形成兩個(gè)依次向下的峰，而此時(shí)股價(jià)還在一個(gè)勁地上漲，這就是所謂的( )。
A.底背離
B. 頂背離
C. 雙重頂
D.雙重底
4.( )證券組合以資本升值(即未來價(jià)格上升帶來的價(jià)差收益)為目標(biāo)。
A.避稅型
B. 收入型
C.增長型
D.貨幣市場型
5.根據(jù)組合管理者對(duì)( )的不同看法，其采用的管理方法可大致分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理兩種類型。
A.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
B.市場效率
C.資金的擁有量
D.投資業(yè)績
6.關(guān)于證券組合管理的特點(diǎn)，下列說法不正確的是( )。
A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越高
B.強(qiáng)調(diào)構(gòu)成組合的證券應(yīng)多元化
C.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而增加
D.強(qiáng)調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)的承受能力相適應(yīng)
7.關(guān)于證券組合管理方法，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.被動(dòng)管理方法是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的管理方法
B采用被動(dòng)管理方法的管理者認(rèn)為證券市場是有效市場
C.主動(dòng)管理方法是指經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤證券，并借此頻繁調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的管理方法
D.采用主動(dòng)管理方法的管理者堅(jiān)持“買入并長期持有”的投資策略
8.證券組合管理中的第二步證券投資分析是指( )。
A.發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)幅度大于市場組合的證券
B.對(duì)個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析
C.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)情況
D.預(yù)測和比較各種不同類型證券的價(jià)格走勢和波動(dòng)情況
9.多種證券組合的可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是：左邊界必然( )。
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
D.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線段
10.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率的無差異曲線的形狀是( )。
A.向右上方傾斜的
B.向右下方傾斜的
C.垂直的
D.水平的
11.久期與息票利率的關(guān)系是( )。
A.無關(guān)
B.線性關(guān)系
C.反比關(guān)系
D.正比關(guān)系
12.( )是在原有金融工具或金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，將其構(gòu)成因素中的某些高風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn) 行剝離，使剝離后的各個(gè)部分獨(dú)立地作為一種金融工具產(chǎn)品參與市場交易。
A.分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.分析技術(shù)
D.整合技術(shù)
13.一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)( )予以確定。
A資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)模型
C.布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
D.市盈率定價(jià)模型
14.關(guān)于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利的實(shí)施步驟，下列說法不正確的是( )。
A.套利機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成
B.確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對(duì)市場沖擊的影響
C.先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇
15.( )又被稱為跨期套利。
A.市場內(nèi)價(jià)差套利
B. 市場間價(jià)差套利
C.跨品種價(jià)差套利
D.期現(xiàn)套利
16.( )計(jì)算VaR時(shí)，其市場價(jià)格的變化是通過隨機(jī)數(shù)模擬得到的。
A.局部估值法
B. 歷史模擬法
C.德爾塔正態(tài)分布法
D.蒙特卡羅模擬法
17.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)于( )在北京成立。
A.2000年5月
B.2000年7月
C.2001年5月
D.2001年8月
18.CFA協(xié)會(huì)的總部位于( )。
A.巴西
B. 德國
C.美國
D.英國
19.( )的核心內(nèi)容是執(zhí)業(yè)回避、執(zhí)業(yè)披露和執(zhí)業(yè)隔離，其規(guī)范方式是事前預(yù)防與事后查 處相結(jié)合。
A.《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》
B.《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》
C.《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》
D.《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》
20.《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》第十一條規(guī)定，通過媒體發(fā)表投資意見或建 議，必須依據(jù)本公司最近( )的書面研究報(bào)告，并能將相關(guān)研究報(bào)告及時(shí)提供給有需求的客戶。
A.1個(gè)月內(nèi)
B.2個(gè)月內(nèi)
C.3個(gè)月內(nèi)
D.6個(gè)月內(nèi)
【參考答案及解析】
1.D
【解析】艾略特波浪理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)來自斐波那奇數(shù)列。
2.A
【解析】波浪理論認(rèn)為一個(gè)完整的上升階段的8個(gè)浪，分為上升5浪、調(diào)整3浪。
3.B
【解析】當(dāng)KD處在高位，并形成兩個(gè)依次向下的峰，而此時(shí)股價(jià)還在一個(gè)勁地上漲， 這就是所謂的頂背離。
4.C
【解析】增長型證券組合以資本升值(即未來價(jià)格上升帶來的價(jià)差收益)為目標(biāo)。
5. B
【解析】根據(jù)組合管理者對(duì)市場效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分為被動(dòng)管 理和主動(dòng)管理兩種類型。
6.C
【解析】證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低。
7.D
【解析】采用被動(dòng)管理方法的管理者堅(jiān)持“買入并長期持有”的投資策略。
8.B
【解析】證券組合管理中的第二步證券投資分析是指對(duì)個(gè)別證券或證券組合的具體特征 進(jìn)行考察分析。
9.A
【解析】多種證券組合的可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是：左邊界必然向外凸或呈線性。
10.D
【解析】投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率的無差異曲線的形狀是水平的。
11.C
【解析】久期與息票利率呈相反的關(guān)系。
12.A
【解析】分解技術(shù)是在原有金融工具或金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，將其構(gòu)成因素中的某些高風(fēng) 險(xiǎn)因子進(jìn)行剝離，使剝離后的各個(gè)部分獨(dú)立地作為一種金融工具產(chǎn)品參與市場交易。
13.A
【解析】一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型予以確定。
14.C
【解析】C選項(xiàng)應(yīng)該是同時(shí)進(jìn)行股指期貨合約和股票交易。
15.A
【解析】市場內(nèi)價(jià)差套利又被稱為跨期套利。
16.D
【解析】蒙特卡羅模擬法計(jì)算VaR時(shí)，其市場價(jià)格的變化是通過隨機(jī)數(shù)模擬得到的。
17.B
【解析】中國證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)于2000年7月在北京成立。
18.C
【解析】CFA協(xié)會(huì)的總部位于美國。
19.D
【解析】《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》的核心內(nèi)容是執(zhí)業(yè)回避、執(zhí)業(yè)披露和執(zhí)業(yè)隔離，其規(guī)范方式是事前預(yù)防與事后查處相結(jié)合。
20.A
【解析】《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》第十一條規(guī)定，通過媒體發(fā)表投資意見或建議，必須依據(jù)本公司最近l個(gè)月內(nèi)的書面研究報(bào)告，并能將相關(guān)研究報(bào)告及時(shí)提供給有需求的客戶。
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