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金融專業(yè)課程描述
必修課：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、實(shí)證金融分析
選修課：金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、固定收益?zhèn)�、金融衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資學(xué)、公司金融理論、公司重組及并購(gòu)、金融中介與資本市場(chǎng)、國(guó)際金融、商業(yè)銀行管理、行為金融學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融時(shí)間序列分析、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)理論、匯率經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融發(fā)展理論。
課程內(nèi)容：
金融經(jīng)濟(jì)學(xué)
這門(mén)課程主要介紹和論述在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要概念。課程的重點(diǎn)是介紹單期金融市場(chǎng)模型以及一些在各種金融市場(chǎng)上進(jìn)行交易的簡(jiǎn)單金融工具的定價(jià)模型。在這門(mén)課程中，將討論有關(guān)不確定性下的選擇行為、風(fēng)險(xiǎn)回避以及隨機(jī)占優(yōu)等內(nèi)容。單期最優(yōu)投資組合理論也將在這門(mén)課中加以討論，從而導(dǎo)出資產(chǎn)市場(chǎng)的幾個(gè)主要的均衡定價(jià)模型，如Arrow-Debreu 模型，資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，以及套利定價(jià)模型(APT)。此外，還將進(jìn)一步涉及基金分離的理論。同時(shí)，本課還會(huì)對(duì)多期資產(chǎn)定價(jià)模型以及資產(chǎn)組合模型進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。在本課的最后部分，本課將會(huì)討論-公司金融決策以及Modigliani-Miller定理。
實(shí)證金融分析
這門(mén)課程的目的是向?qū)W生介紹一些在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中重要的實(shí)證文獻(xiàn)，以此來(lái)說(shuō)明計(jì)量方法和計(jì)量工具在金融市場(chǎng)分析中的應(yīng)用。所涉及的一些實(shí)證的內(nèi)容將包括金融市場(chǎng)的計(jì)量問(wèn)題以及資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)等，實(shí)證檢驗(yàn)的對(duì)象包括股票市、債券市場(chǎng)以及外匯市場(chǎng)。
動(dòng)態(tài)資產(chǎn)定價(jià)理論
這門(mén)課程是關(guān)于金融領(lǐng)域的多期模型，主要包括多期最優(yōu)資產(chǎn)組合理論以及資產(chǎn)定價(jià)。課程先介紹有關(guān)的離散資產(chǎn)組合選擇以及證券價(jià)格理論，從而過(guò)渡到連續(xù)時(shí)間（continuous-time）的討論。課程的內(nèi)容將包括資產(chǎn)定價(jià)中的Black-Scholes 模型及其擴(kuò)展、利潤(rùn)期限結(jié)構(gòu)模型、公司證券估價(jià)以及連續(xù)時(shí)間下的資產(chǎn)組合選擇和資產(chǎn)定價(jià)模型的一般均衡等。學(xué)生將必須要具有一定的一般均衡理論和投資學(xué)的背景知識(shí)才可以選修這門(mén)課。此外，這門(mén)課還希望學(xué)生可以具有微積分、線性代數(shù)以及概率論等數(shù)學(xué)知識(shí)。在這門(mén)課中，將常常會(huì)布置一些習(xí)題來(lái)讓學(xué)生進(jìn)行解答。選修這門(mén)課的學(xué)生要求必須要學(xué)過(guò)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)并得到導(dǎo)師的同意。
金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
這門(mén)課程主要關(guān)注由信息不對(duì)稱的金融機(jī)構(gòu)所構(gòu)成的金融市場(chǎng)。課程的內(nèi)容包括(i)理性預(yù)期模型及其理論基礎(chǔ)(ii)交易策略(iii)金融市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)。這門(mén)課程除了主要介紹有關(guān)的基本理論外還會(huì)討論一些重要的文獻(xiàn)。
證券投資學(xué)
本門(mén)課程主要對(duì)金融投資學(xué)的一些基本理論和基本分析方法進(jìn)行介紹并結(jié)合中國(guó)金融市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行案例分析。課程的內(nèi)容將包括債券、股票、期貨和基金的投資分析以及
各金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。這門(mén)課的目的是向?qū)W生提供投資學(xué)的基本知識(shí)，使學(xué)生理解：投資的機(jī)會(huì)是什么，如何確定投資的最佳組合，以及在投資出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)怎樣處理。
公司重組及并購(gòu)
這門(mén)課程將主要介紹有關(guān)公司重組以及公司并購(gòu)方面的基本理論和應(yīng)用。課程的內(nèi)容將包括資產(chǎn)證券化、公司的整體上市、分拆上市、買(mǎi)殼上市、借殼上市以及公司的收購(gòu)和兼并等。在本門(mén)課程中，主要采用理論講授與案例教學(xué)相結(jié)合的方法，向?qū)W生提供關(guān)于公司并購(gòu)和公司重組等投資銀行的重要理論和運(yùn)作，使學(xué)生掌握一些資本市場(chǎng)運(yùn)作的最基本的技巧。
公司金融理論
這門(mén)課程將介紹有關(guān)公司金融的各方面內(nèi)容以及企業(yè)理論。課程的內(nèi)容將包括資本結(jié)構(gòu)決策、股利政策、證券產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及投票權(quán)、公司治理以及公司控制權(quán)市場(chǎng)、最優(yōu)金融契約、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和管理層聲譽(yù)等。課程將重點(diǎn)關(guān)注信息不對(duì)稱、代理人沖突、策略合作以及不完全契約對(duì)公司金融決策的影響。此外，本課程還將介紹稅收對(duì)公司金融決策以及證券價(jià)格的影響。課程還將向?qū)W生介紹當(dāng)前的有關(guān)研究以促進(jìn)學(xué)生在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新思想。
固定收益?zhèn)?/p>
這門(mén)課程將介紹有關(guān)固定收益?zhèn)闹饕碚摷捌鋺?yīng)用。課程的內(nèi)容將包括國(guó)債、公司債券、資產(chǎn)抵押證券等。同時(shí)課程還將討論固定收益證券在違約風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用以及固定收益證券被不斷創(chuàng)新的原因。
同時(shí)，利率期限結(jié)構(gòu)理論是固定收益證券課程的重要內(nèi)容，但本課程只重點(diǎn)介紹單因素的利率期限結(jié)構(gòu)模型以及其應(yīng)用，并簡(jiǎn)單介紹多因素利率期限結(jié)構(gòu)模型。此外，本課程還講授固定收益證券的計(jì)價(jià)習(xí)慣，零息債券，附息債券，債券持續(xù)期、凸性和時(shí)間效應(yīng)，利率期限結(jié)構(gòu)模型，含權(quán)債券定價(jià)，利率期貨、期權(quán)和互換的定價(jià)，住房貸款支撐證券（MBS）等。
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金融衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理
本課程主要介紹金融創(chuàng)新的理論以及金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展，包括遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)等金融衍生品的發(fā)展及其定價(jià)和資產(chǎn)組合。在本課程中，主要對(duì)金融衍生工具的性質(zhì)進(jìn)行研究，同時(shí)給出一個(gè)所有金融衍生品能夠進(jìn)行定價(jià)和套期保值的理論框架。所有這些金融衍生工具在金融風(fēng)險(xiǎn)的管理中都具有相當(dāng)重要的作用，本課程將通過(guò)一些實(shí)例，來(lái)說(shuō)明如何應(yīng)用金融衍生工具來(lái)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí)，本課程還將對(duì)中國(guó)的期貨、股權(quán)以及其它金融衍生品的發(fā)展進(jìn)行討論和分析，并鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行這一方面的論文研究。
行為金融學(xué)
在這門(mén)課中，我們將把其于信息不對(duì)稱、代理人沖突以及不完全契約情況下的金融模型實(shí)證檢驗(yàn)進(jìn)行討論，重點(diǎn)分析實(shí)證研究的方法。在這基礎(chǔ)上，本課將介紹有關(guān)公司金融方面的行為研究（包括理論上和實(shí)證上的研究）。相關(guān)的內(nèi)容將包括與公司金融有關(guān)的心理學(xué)的證據(jù)，以及它們?cè)谧C券、保險(xiǎn)、資本結(jié)構(gòu)、投資策略、兼并收購(gòu)、公司治理以
及媒體影響等方面的應(yīng)用。這門(mén)課程將重點(diǎn)關(guān)注在這一領(lǐng)域所取得的最新進(jìn)展，并引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行相關(guān)的論文研究。
金融時(shí)間序列分析
在這門(mén)課程中，將專門(mén)研究金融時(shí)間序列的基本模型以及實(shí)證分析，所涉及的領(lǐng)域?qū)ㄗC券、商品和貨幣市場(chǎng)。本課程將以實(shí)證計(jì)量分析為主，指導(dǎo)學(xué)生利用中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究。主要從統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量學(xué)的角度，來(lái)揭示中國(guó)證券市場(chǎng)的價(jià)格變化行為特征。學(xué)習(xí)這門(mén)課程的學(xué)生必須要先具備一定的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)和學(xué)習(xí)過(guò)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。同時(shí)，這門(mén)課將有大量的上機(jī)實(shí)驗(yàn)，需要同學(xué)有較多的時(shí)間和精力投入到數(shù)據(jù)的分析中。
商業(yè)銀行管理
本門(mén)課程將介紹有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)管理、負(fù)債管理以及風(fēng)險(xiǎn)管理方面的主要理論及其應(yīng)用。課程的內(nèi)容包括商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分析、流動(dòng)性管理、銀行資產(chǎn)管理、銀行貸款管理、自營(yíng)證券管理、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行負(fù)債管理、資本充足率管理、 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理以及利率風(fēng)險(xiǎn)管理等。
金融中介與資本市場(chǎng)
這門(mén)課程包含金融市場(chǎng)、工具和機(jī)構(gòu)，基本注意力放在公司生命周期里不同階段融資和為公司活動(dòng)給予金融支持。什么時(shí)候、在哪里和如何融資是本課程的要點(diǎn)。雖然要從參與的金融中介視角檢驗(yàn)交易費(fèi)用，研究點(diǎn)還是希望融資公司的問(wèn)題。首先探討金融市場(chǎng)里各方和金融中介的作用，然后分析具有很少或沒(méi)有證券價(jià)格信息的新企業(yè)的融資選擇，探討較大上市公司的相關(guān)問(wèn)題。問(wèn)題包括公開(kāi)上市決策、機(jī)制、IPO定價(jià)，投行在IPO中作用，私有化，銀行業(yè)債券和公開(kāi)債券市場(chǎng)，證券化，垃圾債券市場(chǎng)，股權(quán)融資和信號(hào)發(fā)送，可轉(zhuǎn)換債券融資，互換市場(chǎng)，利率，貨幣和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理，以及與公司風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖有關(guān)的問(wèn)題。
國(guó)際金融
本課程向?qū)W生提供一個(gè)公司在國(guó)際范圍里制定公司金融決策的框架。課程將討論在國(guó)際金融管理里一序列問(wèn)題。主要焦點(diǎn)將集中在現(xiàn)貨交易、貨幣遠(yuǎn)期、期權(quán)、互換、國(guó)際債券、國(guó)際股權(quán)等市場(chǎng)。在每個(gè)市場(chǎng)里，將學(xué)習(xí)里面交易工具，并通過(guò)案例學(xué)習(xí)這些工具在下面公司決策中的應(yīng)用：匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)際資本市場(chǎng)里的融資、國(guó)際資本預(yù)算。
貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)
貨幣需求、貨幣供給、利率決定、貨幣與經(jīng)濟(jì)周期、貨幣與就業(yè)、貨幣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、貨幣政策。
金融市場(chǎng)學(xué)課程描述2017-04-02 22:07 | #2樓
課程編號(hào)：暫時(shí)不必填寫(xiě) 學(xué)分：2 學(xué)時(shí)： 40課時(shí) 先修課程：貨幣銀行學(xué)
替代課程：無(wú)
一、課程目的要求
1、掌握現(xiàn)代金融市場(chǎng)的基本理論、基本知識(shí)和基本技能。掌握金融市場(chǎng)各個(gè)子市場(chǎng)的特點(diǎn)、交易工具及運(yùn)行機(jī)制。
2、掌握貨幣資金、債券、股票、黃金、外匯、遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等金融資產(chǎn)的定價(jià)方法；掌握主要金融變量的相互關(guān)系及各主體的行為。
3、能運(yùn)用所學(xué)理論、知識(shí)和方法分析解決金融市場(chǎng)的相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到金融學(xué)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)的要求，為以后進(jìn)一步深造或從事實(shí)際工作奠定扎實(shí)的理論基礎(chǔ)。
二、課程簡(jiǎn)介
本課程是金融學(xué)專業(yè)主干課程，是研究市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下金融市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制及其各主體行為規(guī)律的一門(mén)學(xué)科。本課程從闡述金融市場(chǎng)的基本要素、功能、產(chǎn)生及發(fā)展的基本脈絡(luò)入手，在此基礎(chǔ)上對(duì)構(gòu)成金融市場(chǎng)體系的主要子市場(chǎng)——貨幣市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、基金市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、金融衍生市場(chǎng)等，進(jìn)行分別介紹和闡述。最后全面介紹金融市場(chǎng)監(jiān)管的相關(guān)理論與實(shí)踐。
The course is a finance professional main course that study financial market operating mechanism and the law of market main body behavior in the market economy. This course starts with the basic elements of the financial markets, function, emergence and development, then introduces and elaborates the main sub-markets of the financial market system including the money market, bond market, stock market, fund market, the foreign exchange market, gold market and derivatives markets. Finally, the course analyses the theories and practice of financial market supervision roundly.
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