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2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題帶答案（一）
1用方差一協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比( )
A. 較大
B. 一樣
C. 較小
D. 無(wú)法確定
[正確答案]A
試題解析: A【解析】當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。故選A。
2下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說(shuō)法中不正確的是( )
A. 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B. 成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C. 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
[正確答案]D
試題解析: D【解析】該方法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。故選D
3現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是( )
A. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論
B. 歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
C. 缺口分析、久期分析
D. 威廉夏普的資本定價(jià)模型
[正確答案]A
試題解析: A【解析】現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論
4商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )
A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR
B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)XVaR
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR
D. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)
[正確答案]A
試題解析: A【解析】商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本一乘數(shù)因子×VaR。故選A
5( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A. 市場(chǎng)準(zhǔn)入
B. 機(jī)構(gòu)
C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
D. 高級(jí)管理人員
[正確答案]A
試題解析: A【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。
6假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
[正確答案]B
試題解析: B【解析】資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1—350A)]÷180—35%。故選B
7商業(yè)銀行的債務(wù)主要組成不包括( )
A. 美元
B. 歐元
C. 日元
D. 人民幣
[正確答案]D
試題解析: D【解析】商業(yè)銀行的債務(wù)主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產(chǎn)也參照美元、歐元和日元債務(wù)的比率
8下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化可以達(dá)到的目的?( )
A. 可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力
B. 可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理
C. 簡(jiǎn)化了法律程序，面臨的成本降低
D. 增強(qiáng)贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)
[正確答案]C
試題解析: C【解析】C項(xiàng)是信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)
9現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )
A. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
B. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
C. 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債
[正確答案]B
試題解析: B【解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)
10( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B. 商業(yè)銀行公司治理
C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
[正確答案]B
試題解析: B【解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
11員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )
A. 部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
B. 多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C. 員工培訓(xùn)效率上升
D. 員工培訓(xùn)效率下降
[正確答案]A
試題解析: 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，培訓(xùn)費(fèi)用付了但是沒(méi)有員工實(shí)際參加培訓(xùn)，在計(jì)算人均費(fèi)用時(shí)采用實(shí)際有限的費(fèi)用，因此本題只能選A，其他三項(xiàng)有點(diǎn)說(shuō)不通
12下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )
A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B. 期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C. 次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%
D. 期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期來(lái)分類為可疑類的貸款余額
[正確答案]D
試題解析: D【解析】期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤A、B、C選項(xiàng)是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)計(jì)算的正確說(shuō)法
13對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )
A. 標(biāo)準(zhǔn)法
B. 基本指標(biāo)法
C. 內(nèi)部模型法
D. 高級(jí)計(jì)量法
[正確答案]C
試題解析: C【解析】與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種汁算方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。故選C。
14某銀行2011年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3.00%
D. 3.67%
[正確答案]D
試題解析: D【解析】該銀行不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額總額×l00=(400+10004+800)÷60000×100%≈3.67%。故選D
15測(cè)試過(guò)程中單項(xiàng)分值小計(jì)和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時(shí)四舍五人。如果涉及到需要采取抽樣測(cè)試確定評(píng)價(jià)結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯(cuò)誤的是( )
A. 如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)得滿分
B. 在10%～30%(含)之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的30%
C. 在30%以上的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)不得分
D. 在10%～30%(含)之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的50%
[正確答案]B
試題解析: B【解析】若涉及需要采取抽樣測(cè)試確定評(píng)價(jià)結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)具體情況確定：①如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，評(píng)項(xiàng)評(píng)價(jià)得滿分;②在10%～30%(含)之間的，可得評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)不得分
16某1年期零息債券的年收益率為l8.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為200A，若l年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
[正確答案]C
試題解析: C【解析】KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理就是，零息國(guó)債的期望收益與該等級(jí)為8的債券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1為期限l年的零息債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率;K，為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率;e為零息債券的回收率，等于l-違約損失率;i1為期限l年的零息國(guó)債的收益率。一般就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。把本題中的數(shù)值代入，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，求出P1，然后l-P1即我們所求答案
17國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少( )重新檢查一次。
A. 一個(gè)月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
[正確答案]C
試題解析: C【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。
18下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )
A. 恐怖襲擊
B. 監(jiān)管規(guī)定
C. 聲譽(yù)受損
D. 黑客攻擊
[正確答案]C
試題解析: C【解析】C項(xiàng)聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
19下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是( )
A. ROCA評(píng)級(jí)法又稱母行支持度評(píng)估法
B. ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估
C. SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管
D. CAMELS評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系
[正確答案]A
試題解析: A【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要方法：(3)CAMELS評(píng)級(jí)。Capital equacy，asset quality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度;共分為5個(gè)級(jí)別，l級(jí)信用狀況最好，5級(jí)最次。②其他方法。ROCA評(píng)級(jí)法，考慮到外資行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人，risk management;。operational contro1s;compliance;asset quality，風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量。 SOSA評(píng)級(jí)法，strength of support assessment，這個(gè)是指對(duì)外國(guó)銀行進(jìn)行有效經(jīng)營(yíng)和背景支持的評(píng)估，又稱母行支持度評(píng)估法。
20下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法,正確的是( )
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析
C. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
[正確答案]D
試題解析: D【解析】本題考查對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的理解。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程，因此A不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要求根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)除應(yīng)對(duì)計(jì)劃，還要求對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析，因此B不正確。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)低，因此C不正確
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