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最新銀行從業(yè)《風險管理》練習試題附答案
風險管理的定義為，當企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經營的風險性。以下是百分網小編分享給大家的最新銀行從業(yè)《風險管理》練習試題附答案，歡迎測試!
單項選擇題
1. 商業(yè)銀行的內部控制的主要原則是( )。
A.全面、合理、公正、有序的原則 B.全面、審慎、有效、獨立的原則
C.全面、謹慎、有效、合理的原則 D.全面、審慎、高效、方便的原則
2. 商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.所有權與經營權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內部組織結構權力分配體系
B.所有權與經營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束
C.所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
D.所有權與經營權分離的情況下，實現公司權力的分配與制衡，增強核心競爭力
3. 控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排的是( )。
A.商業(yè)銀行內部控制B.商業(yè)銀行風險管理C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略D.商業(yè)銀行公司治理
4. ( )是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。
A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門
5. 商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是( )。
A.制作風險清單B.情景分析法C.專家預測法D.錄制清單法
6. 下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略的內容的是( )。
A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現路徑C.戰(zhàn)略目標和實現方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理
7. ( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內部控制D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理
8. ( )是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。
A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別
9. ( )的主要職責是負責風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況。
A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理專門委員會
10.集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，( )是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現。
A.風險監(jiān)控和分析能力B.數量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)建能力
11.參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )，最終到達高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會 B.從基層業(yè)務單位到高級管理層領域
C.從業(yè)務風險管理委員會領域到基層業(yè)務單位 D.從高級管理層到基層業(yè)務領域
12.( )切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。
A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會
13.下列關于商業(yè)銀行在完善內部控制體系的理解不正確的是( )。
A.高級管理層制定適當的內部控制政策
B.董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系
C.內部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分
D.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制體系
14.下列關于風險管理部門的說法不正確的是( )。
A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性
B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門
C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行
D.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責
15.關于風險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類
B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法
D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法
16.風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。
A.感知風險和預測風險B.感知風險和分析風險C.預測風險和分析風險D.感知風險和控制風險
17.下列關于分散型風險管理部門的說法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門 B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商
C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力
18.風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交( )批準。
A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門
19.( )是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核心職能。
A.數據分析能力B.價格核準能力C.模型創(chuàng)建能力D.風險檢測和分析
20.( )是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。
A.高級管理層的支持與承諾 B.董事會的支持與承諾
C.監(jiān)事會的支持與承諾 D.風險管理委員會的支持與承諾
21.關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標
B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑兩個方面的內容
C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征
D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率
22.商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。
A.每日參照市場定價B.每日參照銀行定價C.每日參照交易定價D.每日參照交割定價
23.( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。
A.股東大會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.董事會
24.董事會應定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務。
A.內部控制體系B.公司治理結構C.風險控制環(huán)境D.風險監(jiān)測體系
25.風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。
A.風險管理理念B.風險管理制度C.風險管理知識D.風險管理技能
26.商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是( )。
A.涉及的風險管理領域廣 B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用
C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.資金投入巨大
27.( )負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。
A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會
28.下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是( )。
A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程
C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任
D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
29.( )是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。
A.外部監(jiān)督機構B.財務控制部門C.法律/合規(guī)部門D.內部審計部門
30.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是( )。
A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告
參考答案及解析
單項選擇題
1. B[解析]商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以B項正確。
2. C[解析]商業(yè)銀行公司治理的核。是所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制，所以C項正確。
3.D[解析]商業(yè)銀行公司治理是控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，所以D項正確。
4. C[解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，所以C項正確。
5. A[解析]制作風險清單是商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法，所以A項正確。
6. B[解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑兩個方面的內容，所以B項正確。
7. D[解析]商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，所以D項正確。
8. C[解析]風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程，所以C項正確。
9. A[解析]高級管理層的主要職責是執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，所以A項正確。
10.C [解析]集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價格核準能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現。
11.A[解析]參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式，所以A項 正確。
12.B[解析]本題考查的是公司治理中商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵，所以 B項正確。
13.C[解析]本題是對商業(yè)銀行內部控制的綜合考查。高級管理層制定適當的內部控制政策，董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系，監(jiān)事會自責監(jiān)督董事會、高級管理層完善內部控制 體系，所以ABD項正確;內部控制是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，所以C項錯誤。
14.A[解析]本題考查的是商業(yè)銀行的風險管理部門，考生學習風險管理要著重把握風險管理部門的職能以及應用。國際先進銀行的通行做法是風險管理部門保持相對獨立性，風險管理部門無 權參與風險管理政策的最終執(zhí)行，所以A項錯誤，C項正確;在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善 的風險管理部門，例如在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門，所以B正確。D項說法 也正確。
15，C[解析]感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類，所以A不正確;制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法，采用類似于備忘錄的形式，所以BD錯 誤。將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素，例如， 可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結枸等影響因素的是分解分析法，所以C項正確。
16.B[解析]風險識剮包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)，所以B項正確。
17.C[解析]采用分散型風險管理部門，商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數據分析、技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商，所以AB兩項正確;分散型風險管理部 門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力，所以C項不正確，D項正確。
18.C[解析]董事會負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風險管理委員會制定的相關政策和指導原則的最終文件需要提交董事會批準，所以C項正確。
19.D[解析]風險檢測和分析是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風險管理部門必不可少的核。職能，所以D項正確。
20.A C解析]高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石，所以A項正確。
21.C[解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑兩個方面的內容，戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標，所以AB兩項正確;各家商業(yè)銀行所處的外部經濟、金融環(huán)境、內 部管理以及市場定位不同，因此，戰(zhàn)略目標各不相同，但也存在一些共性，所以C項錯誤;戰(zhàn)略目標確立 后，重點研究如何保證路徑的高質量和高效率，所以D項正確。
22，A[解析]商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/ 價值的變化，所以A項正確。
23.D[解析]董事會自責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系，所以D項正確。
24.A[解析]董事會負責建立并實施一個充分有效的內部控制體系，商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以商業(yè)銀行的董事會應定期核查其內部控制體系能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務，所以A項正確。
25.A[解析]風險管理文化一般由風險管理理念、風險管理知識、風險管理制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險管理文化的精神核心，也是風險管理文化中最為重要和最高層次的因素，所以A項正確。
26.C[解析]集中型風險管理部門涉及的風險管理領域非常全面，對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)的要求很高，資源投入巨大，因此，集中型風險管理部門更加適用于規(guī)模龐大、資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行，所以ABD項正確;C項屬于分散型風險管理部門的特點，所以C項錯誤。
27.B[解析]高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險，所以B項正確。
28.C[解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，所以C項說法錯誤，是本題的正確選項。
29.B[解析]現代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數據最為真實、準確，這無疑使財務控制部門處在有效風險管理的最前端。
30.B[解析]高級管理層所需要的是高度概括的整體風險報告;前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告;風險管理委員會則通常要求風險管理部門提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風險管理策略。
最新銀行從業(yè)《風險管理》知識點
一、風險管理總體說明
1、 試題難度較高，題型結構與考試輔導習題集一致，分單選、多選和判斷，共120題，60單選，40多選，20判斷
2、 出題風格與考試輔導習題集感覺差異較大，側重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內容，而是理解和應用，出題內容并非完全出自教材。
3、 有部分計算題，計算題出題量約在10題左右。
二、風險管理部分考點：
1、p2，風險概念的理解，風險與損失;
2、p3，風險管理對商業(yè)銀行經營的作用和意義：“風險管理水平直接體現商業(yè)銀行核心競爭力、決定商業(yè)銀行奉獻承擔能力的兩個因素-資本金規(guī)模和風險管理水平”;
3、p11-14，信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的風系統(tǒng)風險特征”、“市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有豐營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險”
4、p14，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險
5、p19,風險補償的舉例;
6、p20,資本的5方面作用;
7、p22，資本充足率反向計算：已知信用風險監(jiān)管資本和已達最低資本充足率線，計算市場風險監(jiān)管資本不應突破的最高額;
8、p29，運用正態(tài)分布下標準差與觀測值的概率范圍關系，計算某投資品收益分布區(qū)間;
9、p37，關于泰勒展開式的理解，利率大幅波動泰勒展開式是否還能很好描述;
10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法;
11、p45，關于風險文化理解，“一般有風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最重要和最高層次的因素”
12、p47，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，具體舉例如何實施(排序);
13、p49，風險管理最高層次機構-董事會;
14、p52,風險管理部主要職責，主要區(qū)別有無權參與具體業(yè)務部門或金融產品的風險規(guī)避;
15、p53，風險管理所需的5大專業(yè)技能;
16、p58，關于風險計量模型理解，是否越復雜越精確;
17、p73，針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現金流狀況的區(qū)別;
18、p73，單一客戶的非財務因素分析主要內容;
19、p75-78,單一客戶的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置;
20、p81,縱向一體化和橫向一體化關聯(lián)交易的集中體現;
21、p83，集團法人客戶的5大信用風險特征;
22、p84，個人信用風險主要表現“作為債務人在信貸業(yè)務中的違約，�！�
23、p87，“假按揭”的表現
24、p88-90，貸款組合信用風險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風險最小的一組;
25、p90，區(qū)域風險預警表現
26、p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者;
27、p98,信用評級和評分數據要求與傳統(tǒng)專家判斷數據要求的辨析;
28、p100，企業(yè)向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權之間的類比關系;
29、p109,違約分線暴露表外轉換計算;
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