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銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測(cè)題
一、判斷題
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
3.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
4.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，信用等級(jí)為AAA級(jí)的企業(yè)違約概率為零。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
5.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
7.重要信息是指不會(huì)改變或影響使用者的評(píng)估或決策的信息。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
8.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
9.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
10.損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
11.風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
12.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
13.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
14.久期缺口越大的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債影響越大。對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
15.敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
16.用簡(jiǎn)化的方法計(jì)算期權(quán)敞口頭寸時(shí)，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯總額。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
17.如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
18.一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
19.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
20.即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
二、單項(xiàng)選擇題
21.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
22.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。
A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
D.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)
23.下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。
A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
B.銀行貸款利率提高
C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑
D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失
24.某銀行2006年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
25.在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中.違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露
B.只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.違約損失率是一個(gè)事后概念
D.估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失
26.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是( )。
A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力
B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力
C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力
D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力
27.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為D1=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%。利率變化使銀行的價(jià)值變化( )億元。
A.8.53
B.-8.53
C.9.00
D.-9.00
28.銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。
A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
29.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.內(nèi)部管理模式
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
30.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額
B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)人附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%
C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票
D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分
31.下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的是( )。
A.使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)
B.一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法
C.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法
D.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法
32.在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)。表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表( )。
A.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
B.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
C.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
D.特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
33.內(nèi)部欺詐是指( )。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)
B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)
D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等。造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
34.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額
C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%÷年
35.商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。
A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
36.20世紀(jì)60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B.夏普提出的CAPM模型
C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
D.羅斯提出的套利定價(jià)理論
37.當(dāng)來(lái)源金額( )使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.無(wú)所謂
38.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
39.某3000萬(wàn)美元的1年期借款承諾由3個(gè)月期的歐洲貨幣期貨合約來(lái)保值，合約的名義本金為300萬(wàn)美元。那么此項(xiàng)貸款承諾的套保比率為( )。
A.35
B.38
C.40
D.60
40.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是( )。
A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)
B.交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)
D.改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
41.為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)范圍的表述錯(cuò)誤的是( )。
A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性
B.評(píng)估商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況
C.評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度
42.客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)方面，分別是( )。
A.金融損失和財(cái)務(wù)損失
B.正常損失和非正常損失
C.實(shí)際損失和理論損失
D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
43.下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )。
A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率
B.資本充足率
C.股本凈回報(bào)率
D.成本收入比
44.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失
B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積
C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積
D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差
45.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。
A.2.5
B.0.8
C.2.0
D.1.6
46.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督
B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C.如果股東權(quán)利受到損害。他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償
D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利.并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
47.假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)五種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示。
則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
48.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
49.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述( )的分布。
A.每日股票價(jià)格
B.每日股票指數(shù)
C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值
D.股票價(jià)格每β收益率
50.假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布.則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。
A.(1%，3%)
B.(0.4%，0.6%)
C.(1.99%，2.01%)
D.(1.98%，2.02%)
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