- 相關(guān)推薦
2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》最后沖刺題
一、單項選擇題
(1)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個營業(yè)日
C. 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為6個月
D. 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
(2)對沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來的。
A. 互換
B. 期權(quán)
C. 期貨
D. 遠(yuǎn)期
(3)時間價值的定義是()。
A. 沒有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率
B. 具有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率
C. 沒有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率
D. 具有風(fēng)險和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率
(4)最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機(jī)制的失效。
A. 內(nèi)部控制
B. 風(fēng)險文化
C. 公司策略
D. 風(fēng)險管理機(jī)制
(5)把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。
A. 歷史模擬法
B. 方差一協(xié)方差法
C. 蒙特卡洛模擬法
D. 標(biāo)準(zhǔn)法
(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是()。
A. 減少在不熟悉市場的交易
B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度
C. 購買未授權(quán)交易保險
D. 為操作風(fēng)險分配資本金
(8)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是()。
A. 風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量
B. 風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量
C. 風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制
D. 風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測
(9)推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是()。
A. 消費(fèi)
B. 投資
C. 貿(mào)易
D. 財政收支
(10)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是()。
A. 風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成
B. 風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C. 風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化
(11)銀行的經(jīng)營目標(biāo)是股東價值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財務(wù)指標(biāo)之一是銀行的資本利潤率，公式為()。
A. 凈利潤/總資產(chǎn)
B. 總資產(chǎn)/股東權(quán)益
C. 凈利潤/總收入
D. 凈利潤/股東權(quán)益
(12)利率互換是交易雙方在一定時期內(nèi)交換()。
A. 本金
B. 利率
C. 負(fù)債
D. 利息
(13)下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是()。
A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額
B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額
C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額
D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業(yè)收入一營業(yè)支出)
(14)商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的()，計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的()。
A. 100%;100%
B. 50%;100%
C. 100%;50%
D. 50%;50%
(15)下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時間順序排列正確的是()。①損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性②操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報③操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查④損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息
A. ①②③④⑤
B. ④①⑤③②
C. ④②③①⑤
D. ①⑤③④②
(16)中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。
A. 買入價
B. 中間價
C. 賣出價
D. 以上都是
(17)符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項為()。
A. 被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的30%
B. 在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%
C. 在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%
D. 在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%
(18)風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。
A. 風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否定
B. 風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展
C. 合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展
D. 以上都不對
(19)某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。
A. 3%
B. 3.63%
C. 4%
D. 4.75%
(20)在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)是()。
A. 股權(quán)收益率/RORAC
B. 風(fēng)險價值的總體最新狀況
C. 風(fēng)險限額/風(fēng)險資本總體使用情況
D. 風(fēng)險集中度
(21)下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是()。
A. 信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B. 信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析
C. 當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高
D. 信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
(22)隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： 隨機(jī)變量y的方差為()。
A. 2.76
B. 2.16
C. 4.06
D. 4.68
(23)在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的()。
A. 期權(quán)費(fèi)
B. 時間價值
C. 內(nèi)在價值
D. 執(zhí)行價格
(24)下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是()。
A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求
B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)
C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性風(fēng)險
D. 與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害
(25)中國銀行業(yè)協(xié)會的宗旨是()。
A. 促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行
B. 維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心
C. 促進(jìn)會員單位實現(xiàn)共同利益
D. 提高銀行業(yè)競爭能力
(26)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。
A. 總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險
B. 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D. 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值
(27)關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是()。
A. 危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
B. 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南
C. 管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容
D. 商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊
(28)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括()。
A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個營業(yè)日
C. 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D. 至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)
(29)()不是市場風(fēng)險資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項風(fēng)險種類之一。
A. 商品風(fēng)險
B. 股票風(fēng)險
C. 外匯風(fēng)險
D. 期貨風(fēng)險
(30)依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不包括()。
A. 風(fēng)險水平
B. 風(fēng)險遷徙
C. 風(fēng)險對沖
D. 風(fēng)險抵補(bǔ)
(31)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
(32)產(chǎn)品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己承擔(dān)決策風(fēng)險，這是()的含義。
A. 買者自負(fù)
B. 資產(chǎn)隔離
C. 客戶自負(fù)
D. 公平消費(fèi)
(33)根據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
(34)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括()。
A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險
B. 交易對手的違約風(fēng)險
C. 全部的外匯風(fēng)險
D. 全部的商品風(fēng)險
(35)下列有關(guān)現(xiàn)金流量表的說法正確的是()。
A. 現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)某一時點(diǎn)狀況的靜態(tài)報表
B. 現(xiàn)金流量表反映的是會計利潤
C. 現(xiàn)金流量強(qiáng)調(diào)的是權(quán)利義務(wù)有沒有轉(zhuǎn)移
D. 一筆業(yè)務(wù)只要產(chǎn)生了現(xiàn)金流動，都需要在現(xiàn)金流量表中反映
(36)銀行風(fēng)險管理的流程為()。
A. 風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量
B. 風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測
C. 風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制
D. 風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量
(37)某銀行2011年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3%
D. 3.67%
(38)某企業(yè)2011年凈利潤為0.5億元人民幣，2010年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2011年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2011年的總資產(chǎn)收益率為()。
A. 50A
B. 4%
C. 3%
D. 3%
(39)商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
A. 利率
B. 物價指數(shù)
C. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D. 突發(fā)性因素
(40)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
【銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》最后沖刺題】相關(guān)文章：
2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》考前沖刺題08-31
2016初級銀行業(yè)資格考試風(fēng)險管理判斷題05-20
2015銀行業(yè)初級資格考試《個人貸款》最后沖刺試題09-16
2015銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》沖刺模擬題07-29
銀行業(yè)中級資格《風(fēng)險管理》考前沖刺題06-28
2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》終極提分題及答案07-17
2016銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》重要考點(diǎn)05-04
2016銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》預(yù)習(xí)資料08-04