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2016銀行風險管理考試鞏固試題及答案
一、單選題 共 42 題
題號: 1
巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為( )
A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布
B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險
C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況
D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險
標準答案：B
題號: 2
核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)?( )
A、缺乏足夠的后援/替代人員
B、相關信息缺乏共享和文檔記錄
C、雇員福利支出增加
D、缺乏崗位輪換機制
標準答案：C
題號: 3
失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列哪項活動屬于這一因素?( )
A、交易不報告
B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長
C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D、有組織的勞工運動
標準答案：B
題號: 4
內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?
( )
A、財務/會計錯誤
B、文件合同缺陷
C、錯誤監(jiān)控/報告
D、結算支付錯誤
標準答案：B
題號: 5
錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的( )或者外部匯報不準確。
A、操作規(guī)范
B、監(jiān)管職責
C、匯報義務
D、風險控制義務
標準答案：C
題號: 6
在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指 ( )
A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格
B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價
D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
標準答案：D
題號: 7
商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是( )
A、追求快速見效，無需考慮長期的效果
B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備
C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程
D、可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位，降低以后的成本
標準答案：C
題號: 8
在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )
A、政府新興的立法
B、公共利益集團持續(xù)的壓力/運動
C、極端組織的行動或政變
D、政府貨幣政策的改變
標準答案：D
題號: 9
巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排( )
A、經(jīng)濟資本
B、存款準備金
C、資本充足率
D、央行票據(jù)
標準答案：A
題號: 10
在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等( )類。
A、6
B、7
C、8
D、9
標準答案：C
題號: 11
在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。
巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?
A、商業(yè)銀行業(yè)務
B、資產(chǎn)管理
C、公司金融
D、零售經(jīng)紀
標準答案：C
題號: 12
高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。
A、外部操作風險計量系統(tǒng)
B、外部操作風險控制系統(tǒng)
C、內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)
D、內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)
標準答案：C
題號: 13
使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )
A、信用風險模型和模型獨立控制
B、技術風險模型和模型獨立預測
C、系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作
D、操作風險模型和模型獨立驗證
標準答案：D
題號: 14
使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。
A、預期收益，非預期風險
B、預期損失，非預期損失
C、預期風險，非預期風險
D、預期資本，非預期資本
標準答案：B
題號: 15
監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。
A、風險假設
B、相關性假設
C、準確性假設
D、完整性假設
標準答案：B
題號: 16
巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
A、至少3年
B、至少5年
C、至多5年
D、至多10年
標準答案：B
題號: 17
使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的( )兩個因素是必須考慮的?
A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制
B、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制
C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭
D、宏觀環(huán)境和政策風險
標準答案：B
題號: 18
公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。
A、風險管理部門
B、監(jiān)事會
C、高級管理層
D、業(yè)務管理部門
標準答案：C
題號: 19
內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。
A、準確性，及時性
B、便捷性，敏感性
C、有效性，完整性
D、有效性，及時性
標準答案：C
題號: 20
違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。
A、技術水平
B、合規(guī)問題
C、管理問題
D、制度設計
標準答案：B
題號: 21
銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。
A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間
B、風險管理，發(fā)生環(huán)節(jié)
C、內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié)
D、內(nèi)部操作風險損失，發(fā)生頻率
標準答案：D
題號: 22
內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風險損失時間形成的損失信息進行( )的過程。
A、記錄、匯總、分析
B、報告、監(jiān)測、處理
C、報告、匯總、計算
D、記錄、監(jiān)測、分析
標準答案：A
題號: 23
按照風險評估原則，銀行操作風險評估過程一般從哪兩個層面展開? ( )
A、信用風險和操作風險
B、業(yè)務管理和風險管理
C、內(nèi)部評估和外部評估
D、風險預測和風險控制
標準答案：B
題號: 24
操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列哪一項屬于非流程風險?( )
A、人力資源配置不當
B、欺詐
C、操作失誤
D、增加人工授權控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐
標準答案：A
題號: 25
操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )
A、下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估
B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范
C、操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)
D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中
標準答案：C
題號: 26
操作風險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風險的大小? ( )
A、市場風險和操作風險
B、風險分布和損失發(fā)生的概率
C、損失金額和發(fā)生概率
D、信用風險和操作風險
標準答案：C
題號: 27
相比較而言，下列哪項業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)?( )
A、柜臺業(yè)務
B、法人信貸業(yè)務
C、個人信貸業(yè)務
D、資金交易業(yè)務
標準答案：A
題號: 28
個人信貸業(yè)務是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。其操作風險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結構、改進操作流程，重點發(fā)展以( )和( )為擔保方式的個人貸款。
A、質(zhì)押，個人信用貸款
B、抵押，自然人保證貸款
C、個人信用貸款，自然人保證貸款
D、質(zhì)押， 抵押
標準答案：D
題號: 29
資金交易業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類。其操作風險控制要點要求建立資金交易風險和市值的報告制度。資金交易員應當向高級管理層如實匯報金融衍生產(chǎn)品。交易細節(jié)不包含下列的( )項。
A、或有資產(chǎn)
B、衍生品價格
C、損失金額
D、隱含風險
標準答案：C
題號: 30
代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于哪一類操作風險點?( )
A、人員因素
B、外部事件
C、內(nèi)部流程
D、系統(tǒng)缺陷
標準答案：C
題號: 31
由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術基礎設施嚴重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務職責。這種可能性的存在要求上商業(yè)銀行建立( )兩方面的措施來應對。
A、設備更新和技術更新
B、系統(tǒng)維護和人工服務
C、災難應急恢復和業(yè)務連續(xù)方案
D、設備更新和系統(tǒng)維護
標準答案：C
題號: 32
在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險機構都要充分評估商業(yè)銀行操作風險的( )三個方面，才能最終確定商業(yè)銀行自擔風險還是保險機構承保。
A、流動性、資產(chǎn)管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量
B、經(jīng)營穩(wěn)定性、風險的可測量性、財務承受能力
C、流動性、經(jīng)營穩(wěn)定性、風險管理能力
D、風險暴露程度、風險管理能力、財務承受能力
標準答案：D
題號: 33
在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標(KRI)是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。關鍵風險指標的選擇應遵循的原則是( )
A、相關性、可測量性、風險敏感性、實用性
B、傳遞性、可測量性、風險敏感性、可控性
C、相關性、可測量性、可控性、實用性
D、傳遞性、可測量性、風險敏感性、實用性
標準答案：A
題號: 34
為了便于決策，商業(yè)銀行應該為所選定的風險指標設定( )條件，并根據(jù)其所包含的風險情況確定相應的監(jiān)測頻率。
A、計算公式，監(jiān)測方法
B、門檻值，監(jiān)測頻率
C、計算公式，監(jiān)測流程
D、假設條件，監(jiān)測流程
標準答案：B
題號: 35
員工人均培訓數(shù)量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )
A、部分員工沒有受到應有的培訓
B、多數(shù)員工受到應有的培訓
C、員工培訓效率上升
D、員工培訓效率下降
標準答案：A
題號: 36
在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務的滿意程度�？蛻敉对V比的計算公式是( )
A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B、所有服務客戶投訴數(shù)量/所有服務交易數(shù)量
C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
標準答案：D
題號: 37
在操作風險關鍵指標中，交易結果和財務核算結果間的差異屬于流程風險指標類。監(jiān)控這一指標可以提高風險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結果和財務結果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結果和財務結果差異過大意味著( )
A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B、存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險
C、前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確
D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
標準答案：B
題號: 38
在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的( )三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布?
A、風險誘因、風險指標和損失事件
B、風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件
C、風險誘因、風險程度和損失金額
D、風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額
標準答案：A
題號: 39
在操作風險報告流程中，需要業(yè)務部門提供的內(nèi)容是 ( )
A、同業(yè)比較
B、資本分析
C、壓力測試
D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)
標準答案：D
題號: 40
提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后上商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示。下列關于風險表說法正確的是( )
A、表中的“0”表示惡化
B、表中的“1”表示好轉
C、顏色越深表示風險越嚴重
D、無數(shù)值表示沒有風險
標準答案：C
題號: 41
操作風險監(jiān)測報告應該對操作風險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應對資本模型的壓力測試結果進行分析，其目的是 ( )
A、確定模型的安全性和準確性
B、使報告內(nèi)容更加完整
C、遵循監(jiān)管當局的要求
D、降低資本成本
標準答案：A
題號: 42
操作風險的評估方法中，使用最廣泛、發(fā)展最成熟的方法是自我評估法。從工作流程的角度講，自我評估的最終目的是 ( )
A、評估風險，找出操作流程中的潛在風險
B、評估銀行的資源配置，優(yōu)化資源
C、優(yōu)化控制措施，解決控制不足的問題
D、提高員工的工作效率
標準答案：C
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