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證券從業(yè)考試《證券投資基金》多選強(qiáng)化訓(xùn)練習(xí)題
以下是小編整理的證券從業(yè)考試《證券投資基金》多選強(qiáng)化訓(xùn)練習(xí)題，希望對大家有所幫助
1. 在構(gòu)建證券投資組合時(shí)，投資者需要注意( )。
A. 個(gè)別證券的選擇
B. 投資時(shí)機(jī)選擇
C. 收益最大化
D. 多元化
【正確答案】 ABD
【答案解析】 在構(gòu)建證券投資組合時(shí)，投資者需要注意個(gè)別證券選擇、投資時(shí)機(jī)選擇和多元化三個(gè)問題。
2. 從實(shí)際的投資需求看，資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于以( )為基礎(chǔ)，決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中所占比重，從而降低風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益，消除投資人對收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險(xiǎn)。
A. 資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)
B. 資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
C. 投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好
D. 投資人的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【正確答案】 AC
【答案解析】 從實(shí)際的投資需求看，資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好為基礎(chǔ)，決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中所占比重，從而降低風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益，消除投資人對收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險(xiǎn)。
3. 投資組合保險(xiǎn)策略在市場變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是( )。
A. 下降時(shí)買入
B. 上升時(shí)賣出
C. 下降時(shí)賣出
D. 上升時(shí)買入
【正確答案】 CD
【答案解析】 投資組合保險(xiǎn)策略在市場變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是下降時(shí)賣出、上升時(shí)買入。
4. 收益率曲線反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中包括( )。
A. 預(yù)期理論
B. 市場分割理論
C. 優(yōu)先置產(chǎn)理論
D. 資本資產(chǎn)定價(jià)理論
【正確答案】 ABC
【答案解析】 收益率曲線反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中包括預(yù)期理論、市場分割理論與優(yōu)先置產(chǎn)理論。
5. 按股票價(jià)格行為分類的基本思想是在計(jì)算了股票集合中每只股票與其他股票之間的相關(guān)系數(shù)后，將相關(guān)系數(shù)( )的兩只股票視為同類并合并為一組，然后重新計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣，包括合并股票(或群落)與剩余股票(或群落)之間的相關(guān)系數(shù)。
A. 為正
B. 為負(fù)
C. 最大
D. 最小
【正確答案】 AC
6. 積極型股票投資策略大致包括( )。
A. 在否定弱式有效市場前提下的以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略
B. 在否定半強(qiáng)式市場前提下的以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略
C. 人們提出的市場異常策略，如小公司效應(yīng)、日歷效應(yīng)等
D. 選定一種投資風(fēng)格后，不論市場發(fā)生何種變化均不改變這一風(fēng)格
【正確答案】 ABC
【答案解析】 本題考查積極型股票投資策略。
7.對公司基本面狀況分析，其內(nèi)容包括( )。
A. 資本結(jié)構(gòu)
B. 資產(chǎn)運(yùn)作效率
C. 償債能力
D. 盈利能力
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 對公司基本面狀況分析，其內(nèi)容包括公司的資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)運(yùn)作效率、償債能力、盈利能力和市場占有率等。
8. 夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)的區(qū)別包括( )。
A. 夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)
B. 特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而夏普指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)
C. 夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
D. 夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致
【正確答案】 ACD
【答案解析】 夏普指數(shù)指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。
9. 基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有( )。
A. 要從市場上已有的指數(shù)中選出一個(gè)與基金投資風(fēng)格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難
B. 基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C. 基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D. 公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 本題考查基準(zhǔn)比較法。
10. 基金績效收益率衡量的主要方法有( )。
A. 整體分析法
B. 分組比較法
C. 個(gè)體分析法
D. 基準(zhǔn)比較法
【正確答案】 BD
【答案解析】 基金績效收益率衡量的主要方法有分組比較法和基準(zhǔn)比較法。
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