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2015年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考前預測試題
21、投資者買入一個看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權費為4元。同時，賣出一個標的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權，執(zhí)行價格為40元，期權費為2.5元。如果到期日標的資產(chǎn)的價格升至50元，不計交易成本，則投資者行權后的凈收益為( )元。
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
22、 運用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進行簡單的回歸會導致( )問題。
A.自相關
B.異方差
C.多重共線性
D.偽回歸
23、 下列說法不成立的是( )。
A.當需求大于供給時，社會庫存不斷降低
B.社會庫存不斷降低，市場價格將會上漲
C.在需求減弱，庫存增加的過程中可以選擇買入套期保值
D.在需求走強，庫存減少的過程中盡量不進行賣出套期保值
24、關于基本面分析的邏輯，下列說法成立的是( )。
A.如果期貨價格與未來的供求關系是相適應的，則存在買賣機會
B.當期貨價格被高估時可以買進期貨
C.基本面分析隱含的前提是當前的期貨定價是合理的
D.在套利機制作用下，期貨價格與現(xiàn)貨價格之間動態(tài)地維持著一種相對均衡的平價關系
25、由于市場價格對下期供給量變動有巨大影響，導致實際價格和實際產(chǎn)量上下波動的幅度會越來越大，遠離均衡點，使均衡無法恢復，這種情形稱為( )。
A.收斂型蛛網(wǎng)
B.發(fā)散型蛛網(wǎng)
C.封閉型蛛網(wǎng)
D.以上都不是
26、5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于( )做出的決策。
A.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
B.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
C.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
D.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
27、 ( )在期貨價格分析實踐運用中是最為廣泛的，也算最基礎的分析方法。
A.德爾菲法
B.時間序列分析法
C.回歸分析方法
D.組合模型分析法
28、 理論上，認股權證可以看作該股票的看漲期權，但它與一般看漲期權有些許不同，在于應用Black-Scholes公式對其定價時，需考慮( )。
A.認股權證發(fā)行后股票價格的變動
B.認股權證行權后的股權稀釋效應
C.認股權證發(fā)行前流通股數(shù)量
D.公司所發(fā)行認股權證的規(guī)模
29、當前股票價格為40元，3個月后股價可能上漲或下跌l0%，無風險年利率為8%(按單利計)。則期限為3個月、執(zhí)行價格為42元的該股票歐式看漲期權的價格約為( )元。
A.1.18
B.1.67
C.1.81
D.1.19
30、 一般來說，當市場處于熊市過程，且發(fā)現(xiàn)隱含價格波動率時，應該首選( )策略。
A.買進看漲期權
B.賣出看漲期權
C.買進看跌期權
D.賣出看跌期權
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