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2015年期貨從業(yè)資格考試預(yù)測模擬試題
51.在期權(quán)的垂直套利組合中，下列說法正確的是( )。
A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日不同
C.期權(quán)的買賣方向相同
D.期權(quán)的類型不同
52.在美國，發(fā)行量最大的債券品種是( )。
A.國債
B.州政府債券
C.企業(yè)債券
D.銀行債券
53.共同基金與期貨投資基金的主要區(qū)別在于( )。
A.組織形式不同
B.規(guī)模大小不同
C.投資運(yùn)作不同
D.投資對象不同
54.CTA是( )的簡稱。
A.商品交易顧問
B.期貨經(jīng)紀(jì)商
C.交易經(jīng)理
D.商品基金經(jīng)理
55.以( )為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是通過制定一整套專門的基金管理法規(guī)對市場進(jìn)行監(jiān)管。
A.英國
B.新加坡
C.美國
D.日本
56.在期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中，同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。
A.管理費(fèi)
B.經(jīng)紀(jì)傭金
C.營銷費(fèi)用
D.CTA費(fèi)用
57.( )是產(chǎn)生期貨投機(jī)的動力。
A.低收益與高風(fēng)險并存
B.高收益與高風(fēng)險并存
C.低收益與低風(fēng)險并存
D.高收益與低風(fēng)險并存
58.期貨價格非理性波動的最直接最核心的因素是( )。
A.合約設(shè)計上有缺陷
B.會員結(jié)構(gòu)不合理
C.交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng)
D.人為的非理性投機(jī)
59.( )是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風(fēng)險，是期貨交易中最常見、最要重視的一種風(fēng)險。
A.市場風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.權(quán)益風(fēng)險
D.商品風(fēng)險
60.( )反映當(dāng)前價格對N天市場平均價格的偏離程度。
A.市場資金總量變動率
B.市場資金集中度
C.現(xiàn)價期價偏離率
D.期貨價格變動率
51.【答案】A
【解析】垂直套利的交易方式為：買進(jìn)一個期權(quán)，而同時賣出另一個期權(quán)，這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌，具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日，但有著不同的執(zhí)行價格。
52.【答案】A
【解析】在美國債券市場上，聯(lián)邦政府債券(國債)是發(fā)行量最大、流動性最好的債券品種。
53.【答案】D
【解析】期貨投資基金的投資對象主要是在交易所交易的期貨和期權(quán)，不涉及股票債券。共同基金的投資對象包括傳統(tǒng)的股票債券。
54.【答案】A
【解析】期貨經(jīng)紀(jì)商的簡稱是FCM;交易經(jīng)理的簡稱是TM;商品基金經(jīng)理的簡稱是CPO。
55.【答案】C
【解析】以日本為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機(jī)關(guān)的國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金業(yè)進(jìn)行集中、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。以英國為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是通過一些間接的法規(guī)來制約基金業(yè)的活動，并沒有全國性管理機(jī)構(gòu)，主要依靠證券交易所、基金業(yè)協(xié)會等進(jìn)行自我監(jiān)管。
56.【答案】D
【解析】基金支付給CTA的費(fèi)用包括兩個部分：固定的咨詢費(fèi)和業(yè)績激勵費(fèi)。固定的咨詢費(fèi)以CTA所管理的基金投資組合的每日凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)(以當(dāng)時市值計算)，逐日累積計算，在每個業(yè)績期結(jié)束時支付，一般不再變動。業(yè)績激勵費(fèi)是以CTA所管理的投資組合使得基金產(chǎn)生凈增值的一定百分比來進(jìn)行支付的。因此D 項與業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)。
57.【答案】B
【解析】盡管期貨市場上存在著許多風(fēng)險，由于高收益機(jī)會的存在，使得大量投機(jī)者加入這一市場。、
58.【答案】D
【解析】非理性投機(jī)因素導(dǎo)致期貨價格非理性波動，造成期貨價格與現(xiàn)貨價格背離，影響了期貨市場功能的正常發(fā)揮。它是造成期貨價格非理性波動的最直接最核心的因素。
59.【答案】A
【解析】市場風(fēng)險是因價格變化使持有的期貨合約的價值發(fā)生變化的風(fēng)險。市場風(fēng)險又可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、權(quán)益風(fēng)險、商品風(fēng)險等。BCD三項都是市場風(fēng)險中的一種類型。
60.【答案】D
【解析】期貨價格變動率 ，本指標(biāo)反映當(dāng)前價格對N天市場平均價格的偏離程度。其值越大，期貨市場風(fēng)險就越大，同時，期貨價格非理性波動的可能性也越大。
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