銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)
在各領(lǐng)域中，我們都可能會(huì)接觸到練習(xí)題，學(xué)習(xí)需要做題，是因?yàn)檫@樣一方面可以了解你對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握，熟練掌握知識(shí)點(diǎn)！同時(shí)做題還可以鞏固你對(duì)知識(shí)點(diǎn)的運(yùn)用！你知道什么樣的習(xí)題才能切實(shí)地幫助到我們嗎？以下是小編精心整理的銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)1
一、單選題
1、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。
A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式
2、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。
A、真實(shí)票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論
C、存款理論 D、預(yù)期收入理論
3、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。
A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購(gòu)買理論D、銷售理論
4、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是（ ）。
A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供培理論 D、銷售理論
5、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性.
A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6、（）是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn).
A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由C、操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
7、（）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中.
A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)、C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
8.（）是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn).
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
9、（）是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性.
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)
10. （）是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性.
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)
11. （）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響.
A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D法律風(fēng)險(xiǎn)
12. （）是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn).
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)
13. （）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響.
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)
14.商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
15.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補(bǔ)償，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
二、判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯(cuò)誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)
1.按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的`要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。
2.資本充足率壓力測(cè)試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過(guò)專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】資本充足率壓力測(cè)試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過(guò)專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。
3.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。
4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致未來(lái)潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】本題表述正確。
5.數(shù)量指標(biāo)是對(duì)一國(guó)政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對(duì)該國(guó)的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】等級(jí)指標(biāo)是對(duì)一國(guó)政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對(duì)該國(guó)的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
6.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來(lái)源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】題中所述為易變負(fù)債。
7.流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng)估。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。
8.董事會(huì)應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，高級(jí)管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略、總體策略及體系。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】本題表述正確。
9.因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測(cè)潛在損失。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和檢測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和效率。
10.2012年巴塞爾委員會(huì)修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》，要求商業(yè)銀行應(yīng)培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境，以保障開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)考慮其風(fēng)險(xiǎn)狀況。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】本題表述正確。
11.與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)。
12.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】本題表述正確。
13.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。
14.為提高董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的有效性，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)與銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官、風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行正式和非正式的溝通交流。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】本題表述正確。
15.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。( )
對(duì)
錯(cuò)
【正確答案】對(duì)
【答案解析】本題表述正確。
銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)2
1.多選題
下列各項(xiàng)中，屬于價(jià)值鏈分析中采購(gòu)管理的有( )。
A、生產(chǎn)材料的采購(gòu)
B、購(gòu)買廣告策劃服務(wù)
C、購(gòu)買法律咨詢服務(wù)
D、原材料的裝卸
【正確答案】ABC
【答案解析】采購(gòu)管理是指采購(gòu)企業(yè)所需投入品的職能，而不是被采購(gòu)的投入品本身。這里的采購(gòu)是廣義的，既包括生產(chǎn)原材料的采購(gòu)，也包括其他資源投入的管理。例如，企業(yè)聘請(qǐng)的咨詢公司為企業(yè)進(jìn)行廣告策劃、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、管理信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、法律咨詢等都屬于采購(gòu)管理。選項(xiàng)D屬于基本活動(dòng)中的內(nèi)部后勤。
2.單選題
Z公司是一家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，為了正確合理的評(píng)價(jià)本身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高服務(wù)水平，把一家知名的酒店作為基準(zhǔn)對(duì)象進(jìn)行分析，并實(shí)地考察，Z公司進(jìn)行基準(zhǔn)分析的類型屬于( )。
A、內(nèi)部基準(zhǔn)
B、競(jìng)爭(zhēng)性基準(zhǔn)
C、過(guò)程或活動(dòng)基準(zhǔn)
D、一般基準(zhǔn)
【正確答案】D
【答案解析】Z公司和酒店都屬于服務(wù)行業(yè)，但是不具有類似的核心經(jīng)營(yíng)，這樣的基準(zhǔn)類型屬于一般基準(zhǔn)。
3.單選題
乙公司由于管理卓越、顧客信任或其他特殊優(yōu)勢(shì)而具有良好的企業(yè)形象，給公司帶來(lái)了超額利潤(rùn)。乙公司擁有的這種無(wú)形資源是( )。
A、品牌
B、專利
C、企業(yè)文化
D、商譽(yù)
【正確答案】D
【答案解析】商譽(yù)是一種關(guān)鍵的無(wú)形資源。商譽(yù)，是指企業(yè)由于管理卓越、顧客信任或其他特殊優(yōu)勢(shì)而具有的企業(yè)形象，它能給企業(yè)帶來(lái)超額利潤(rùn)。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量差異較小的行業(yè)，例如軟飲料行業(yè)，商譽(yù)可以說(shuō)是最重要的企業(yè)資源。
4.多選題
下列關(guān)于通用矩陣的說(shuō)法中，正確的有( )。
A、通用矩陣中圓圈面積的大小與產(chǎn)業(yè)規(guī)模成正比
B、通用矩陣圓圈中扇形部分表示某項(xiàng)業(yè)務(wù)所占有的市場(chǎng)占有率
C、通用矩陣分劃較細(xì)，對(duì)于多元化業(yè)務(wù)類型較多的大公司必要性不大，且需要更多數(shù)據(jù)，方法比較繁雜
D、通用矩陣的評(píng)價(jià)結(jié)果可能會(huì)由于指標(biāo)權(quán)數(shù)分配的不準(zhǔn)確而帶來(lái)偏差
【正確答案】ABCD
【答案解析】通用矩陣中圓圈面積的'大小與產(chǎn)業(yè)規(guī)模成正比，圈中扇形部分表示某項(xiàng)業(yè)務(wù)所占有的市場(chǎng)占有率。選項(xiàng)A和選項(xiàng)B的說(shuō)法正確。通用矩陣的局限性包括：(1)用綜合指標(biāo)來(lái)測(cè)算產(chǎn)業(yè)吸引力和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位，這些指標(biāo)在一個(gè)產(chǎn)業(yè)或一個(gè)企業(yè)的表現(xiàn)可能會(huì)產(chǎn)生不一致，評(píng)價(jià)結(jié)果也會(huì)由于指標(biāo)權(quán)數(shù)分配的不準(zhǔn)確而帶來(lái)偏差。(2)分劃較細(xì)，對(duì)于多元化業(yè)務(wù)類型較多的大公司必要性不大，且需要更多數(shù)據(jù)，方法比較繁雜。選項(xiàng)C和選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
5.單選題
甲公司是一家運(yùn)動(dòng)用品企業(yè)。該公司為了更好的應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，明確競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)，根據(jù)某一戰(zhàn)略方面將自身所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分為不同類別。這些被區(qū)分出來(lái)的企業(yè)稱為( )。
A、企業(yè)集團(tuán)
B、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
C、戰(zhàn)略群組
D、戰(zhàn)略聯(lián)盟
【正確答案】C
【答案解析】本題考核產(chǎn)業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略群組。一個(gè)戰(zhàn)略群組是指一個(gè)產(chǎn)業(yè)中在某一戰(zhàn)略方面采用相同或相似戰(zhàn)略，或具有相同戰(zhàn)略特征的各公司組成的集團(tuán)。
6.單選題
C公司是我國(guó)一家汽車制造企業(yè)，旗下車型包括轎車、皮卡等，既出口也內(nèi)銷�，F(xiàn)在C公司對(duì)其海外出口的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析。在下列表述中，不符合該公司SWOT分析要求的是( )。
A、東道國(guó)對(duì)進(jìn)口整車的政策和關(guān)稅限制日趨嚴(yán)格，公司具有穩(wěn)固的國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)采用ST戰(zhàn)略
B、東道國(guó)對(duì)進(jìn)口整車的政策和關(guān)稅限制日趨嚴(yán)格，公司市場(chǎng)份額較小，應(yīng)采用WT戰(zhàn)略
C、東道國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，公司具備國(guó)際領(lǐng)先水平的技術(shù)以及良好的客戶關(guān)系，應(yīng)采用ST戰(zhàn)略
D、東道國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，公司具有穩(wěn)固的國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)采用SO戰(zhàn)略
【正確答案】C
【答案解析】選項(xiàng)C應(yīng)該是SO戰(zhàn)略。東道國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，說(shuō)明外部存在有利的機(jī)會(huì)，公司具備國(guó)際領(lǐng)先水平的技術(shù)以及良好的客戶關(guān)系說(shuō)明公司自身具有很大的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該采用SO戰(zhàn)略。
7.單選題
在市場(chǎng)增長(zhǎng)率-相對(duì)市場(chǎng)占有率矩陣(波士頓矩陣)中，具有較高市場(chǎng)增長(zhǎng)率和較低的相對(duì)市場(chǎng)占有率的業(yè)務(wù)是( )。
A、明星業(yè)務(wù)
B、現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)
C、問(wèn)題業(yè)務(wù)
D、瘦狗業(yè)務(wù)
【正確答案】C
【答案解析】本題考核波士頓矩陣。問(wèn)題業(yè)務(wù)通常處于最差的現(xiàn)金流量狀態(tài)。一方面，所在產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率高，企業(yè)需要大量的投資支持其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);另一方面，其相對(duì)市場(chǎng)占有率低，能夠生成的資金很小。
銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)3
單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。
1.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A.Risk Ca1c模型
B.Credit Monitor模型
C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
2.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。
A.5%
B.6.25%
C.5.5%
D.5.75%
3.商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系
C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化
D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督
4.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)( )之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。
A.股東
B.關(guān)聯(lián)方
C.股東與高級(jí)管理層
D.董事會(huì)與高級(jí)管理層
5.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是( )。
A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型
B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型
C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專家判斷法
D.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型
6.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的匯率差
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
7.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
8.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是( )。
A.外部違約經(jīng)驗(yàn)
B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)
C.映射外部數(shù)據(jù)
D.統(tǒng)計(jì)違約模型
9.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
C.失誤樹(shù)分析法
D.分解分析法
10.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元.期限為1年，到期支付貸款
本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為( )。
A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%
11.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為( )。
A.多頭1500
B.空頭1 500
C.多頭2300
D.空頭700
12.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是( )。
A.公司治理結(jié)構(gòu)
B.內(nèi)部控制
C.業(yè)務(wù)發(fā)展
D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值
13.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬(wàn)元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。
A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
B.在次日交易中有98.5%的.可能性其損失會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)5萬(wàn)元
14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的( )。
A.外部監(jiān)管
B.員工培訓(xùn)
C.內(nèi)部控制
D.職責(zé)分工
15.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
16.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
17.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D.死亡率模型
E.風(fēng)因果分析模型
18.( )限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.總頭寸
B.凈頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.止損
19.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為( )。
A.830
B.910
C.80
D.1740
20.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨( )。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.模型風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
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