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2017銀行從業(yè)資格考試風險管理練習題
導語：風險管理 ( Risk Management )的定義為，當企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經營的風險性。下面我們一起來看看相關的考試內容吧。
單選題
1.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為( )。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
【正確答案】C
【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。
2.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。
A.久期分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結果會不夠準確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風險對銀行經濟價值整體影響。
3.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。
4.( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.市場風險
B.操作風險
C.匯率風險
D.利率風險
【正確答案】D
【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
5.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括( )。
A.大米
B.大豆
C.黃金
D.石油
【正確答案】C
【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。
6.下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。
A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的
B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務
C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
【正確答案】B
【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務。
7.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。
A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度
B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者
C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標
【正確答案】D
【答案解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標實現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。
8.風險監(jiān)管的核心步驟是( )。
A.了解機構
B.規(guī)劃監(jiān)管行動
C.風險評估
D.風險衡量
【正確答案】C
【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管的核心步驟。
9.( )是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。
A.資本充足率
B.核心資本充足率
C.資產負債率
D.速動比率
【正確答案】A
【答案解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。
10.以下不屬于風險評估總體要求的是( )。
A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險
B.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險
C.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染
D.商業(yè)銀行應當完全消除風險
【正確答案】D
【答案解析】本題考查風險評估總體要求。
11. 下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內容的是( )。
A.進入或退出市場的決策是否恰當
B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品
C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束
D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風險識別中觀層面內容。
12.下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
13.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括( )。
A.戰(zhàn)略風險識別
B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風險評估
D.監(jiān)測和報告
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風險管理流程。
14.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應收存款為10億元�，F金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
15.( )針對未來特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。
A.流動性比率/指標法
B.現金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正確答案】C
【答案解析】本題考查缺口分析法的相關知識。
16.現金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為( )。
A.現金頭寸/總資產
B.(現金頭寸+應收存款)/總資產
C.現金頭寸/總負債
D.(現金頭寸+應收存款)/總負債
【正確答案】B
【答案解析】現金頭寸指標=(現金頭寸+應收存款)/總資產，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現金需要的能力越強。
17.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正確答案】A
18.銀行系統(tǒng)調整參數，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務停辦的事件屬于( )風險。
A.不完善或有問題的內部程序
B.系統(tǒng)缺陷
C.人員因素
D.外部事件
【正確答案】B
【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現形式)造成的操作風險。
19.根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險資本的方法不包括( )。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內部評級法
【正確答案】D
【答案解析】根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、基本指標法或高級計量法來計量操作風險資本。
20.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括( )。
A.公司治理
B.風險文化
C.內部控制
D.外部控制體系
【正確答案】D
【答案解析】商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括公司治理、內部控制、風險文化等要素，對有效管理與控制操作風險至關重要。
21.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。
22.下列關于貨幣互換的說法，不正確的是( )。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金
C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風險
【正確答案】D
【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。選項D說法有誤。
23.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的利率差
C.期限
D.交易金額
【正確答案】D
【答案解析】遠期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。
24.假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。
A.買入期限較長的金融產品
B.買入期限較短的金融產品
C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品
D.賣出期限較長的金融產品
【正確答案】A
【答案解析】假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產品。
25.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。
A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經濟價值影響。所以選項A說法有誤。
26.下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。
A.評價主體是商業(yè)銀行
B.評價目標是客戶違約風險
C.評價結果是信用等級和違約概率(PD)
D.評價內容是客戶違約后的債項損失大小
【正確答案】D
【答案解析】D項是債項評級的內容。
27.債務人對銀行的實質性信貸債務逾期( )天以上，債務人被視為違約。
A.30
B.60
C.90
D.100
【正確答案】C
【答案解析】債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，債務人被視為違約。
28.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正�；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因數據不足無法計算
【正確答案】C
【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%
29.客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。
A.違約概率模型-專家判斷法-信用評分法
B.信用風險模型-專家判斷法-違約概率模型
C.專家判斷法-信用評分法-違約概率模型
D.專家判斷法-違約概率模型-信用評分法
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。
30.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的( )類貸款。
A.關注
B.可疑
C.次級
D.損失
【正確答案】A
【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。這是對關注類貸款的詮釋。
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