初級銀行業(yè)考試風(fēng)險管理知識點：信用風(fēng)險計量
導(dǎo)語：基本概念客戶信用評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率。客戶評級的兩大功能：有效區(qū)分違約客戶;準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險。
(1)違約及其特征：逾期，可能無法償還，
(2)違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行：內(nèi)部違約經(jīng)驗;映射外部數(shù)據(jù);統(tǒng)計違約模型。
違約概率與違約頻率的區(qū)別違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型做出的事前預(yù)測。違約頻率可用于對信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。
客戶信用評級的發(fā)展專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型
債項評級
1、債項評級的特點
債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小
客戶信用評級(第一維度)與債項評級(第二維度)是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度。
2、違約風(fēng)險暴露(EAD)
違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額。
違約風(fēng)險暴露包括：
1)公司風(fēng)險暴露
債務(wù)人類型風(fēng)險特征
中小企業(yè)風(fēng)險暴露對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)
專業(yè)貸款(細(xì)分為項目融資、物品融資、商晶融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款)債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體;
債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力;
合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)
一搬公司風(fēng)險黎露上述兩者之外的.其他公司風(fēng)險暴露
2)零售風(fēng)險暴露
債務(wù)人類型風(fēng)險特征
個人住房抵押貸款以購買個人住房為目的并以所購房產(chǎn)為抵押的貸款
合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸歙。對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元
其他零售風(fēng)險暴露(1)上述兩者之外的其他對自然人的債權(quán);
(2)同時滿足如下特征的對企業(yè)的風(fēng)險暴露：對單個債務(wù)人授信總額不超過500萬元且其資產(chǎn)總額不超過1 000萬元�；蚴谛趴傤~不超過500萬元且其年銷售額不超過3 000萬元;在銀行內(nèi)部采用組合方式進(jìn)行管理
其他主要風(fēng)險暴露主權(quán)風(fēng)險暴露。金融機構(gòu)風(fēng)險暴露。股權(quán)風(fēng)險暴露，其他風(fēng)險暴露：購入應(yīng)收賬款風(fēng)險暴露、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露
3、違約損失率(LGD)
定義：違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
違約損失率的影響因素：項目因素。公司因素。行業(yè)因素。地區(qū)因素。宏觀經(jīng)濟周期因素。
方法： (1)市場價值法。通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差(Credit Spread)和違約概率推算違約損失率。
(2)回收現(xiàn)金流法。根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD，即 LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露。
特點：實踐中差異較大，預(yù)測困難。
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