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最新證劵從業(yè)資格考試《證劵交易》模擬沖刺講義
自營業(yè)務的管理和操作由證券公司自營業(yè)務部門專職負責，非自營業(yè)務部門和分支機構不得以任何形式開展自營業(yè)務。下面是小編為大家分享最新證劵從業(yè)資格考試《證劵交易》模擬沖刺講義，歡迎大家閱讀瀏覽。
證券公司證券自營業(yè)務管理
一、證券自營業(yè)務的決策與授權
三級體制：董事會——投資決策機構——自營業(yè)務部門
董事會是自營業(yè)務的最高決策機構，投資決策機構是自營業(yè)務投資運作的最高管理機構，自營業(yè)務部門是自營業(yè)務的執(zhí)行機構。
自營業(yè)務的管理和操作由證券公司自營業(yè)務部門專職負責，非自營業(yè)務部門和分支機構不得以任何形式開展自營業(yè)務。自營業(yè)務中涉及自營規(guī)模、風險限額、資產配置、業(yè)務授權等方面的重大決策，應當經過集體決策并采取書面形式，由相關人員簽字確認后存檔。
二、證券自營業(yè)務的操作管理
(1)控制自營業(yè)務運作風險。
自營業(yè)務必須以證券公司自身名義，通過自營席位進行，并由非自營業(yè)務部門負責自營賬戶的管理，嚴禁將自營賬戶借給他人使用，嚴禁使用他人名義和非自營席位變相自營、賬外自營。k
加強自營業(yè)務資金的調度管理和自營業(yè)務的會計核算，由非自營業(yè)務部門負責自營業(yè)務所需資金的調度和會計核算。
自營業(yè)務資金的出入必須以公司名義進行，禁止以個人名義從自營賬戶中調入調出資金，禁止從自營賬戶中提取現(xiàn)金。
(2)應明確自營部門在日常經營中自營總規(guī)模的控制、資產配置比例控制、項目集中度控制和單個項目規(guī)�？刂频仍瓌t。
(3)建立嚴密的自營業(yè)務操作流程，確保自營部門及員工按規(guī)定程序行使相應的職責;應重點加強投資品種的選擇及投資規(guī)模的控制、自營庫存變動的控制，明確自營操作指令的權限及下達程序、請示報告事項及程序等。
投資品種的研究、投資組合的制定和決策以及交易指令的執(zhí)行應當相互分離并由不同人員負責;交易指令執(zhí)行前應當經過審核，并強制留痕。
(4)自營業(yè)務的清算應當由公司專門負責結算托管的部門指定專人完成。
三、證券自營業(yè)務的風險監(jiān)控
(一) 自營業(yè)務的風險
(1)合規(guī)風險
合規(guī)風險主要是指證券公司在自營業(yè)務中違反法律、行政法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)章及規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則等行為。
(2)市場風險
這是證券公司自營業(yè)務面臨的主要風險。所謂自營業(yè)務的風險性或高風險特點也主要是指這種風險。
(3)經營風險
經營風險主要是指證券公司在自營業(yè)務中，由于投資決策失誤、規(guī)模失控，管理不善、內控不嚴或操作失誤而使自營業(yè)務受到損失的風險。
(二)自營業(yè)務風險的防范
(1)自營業(yè)務的規(guī)模及比例控制(重要考點)
�、僮誀I權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的 100%;
�、谧誀I固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的 500%;
�、鄢钟幸环N權益類證券的成本不得超過凈資本的 30%;
�、艹钟幸环N權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過 5%，但因包銷導致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
計算自營規(guī)模時，證券公司應當根據(jù)自營投資的類別按成本價與公允價值孰高原則計算。
(2)自營業(yè)務的內部控制
重點防范規(guī)模失控、決策失誤、超越授權、變相自營、賬外自營、操作市場、內幕交易等的風險。
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②應加強自營賬戶的集中管理和訪問權限控制。
�、蹜⑼晟频耐顿Y決策和投資操作檔案管理制度。
�、茏C券公司應建立獨立的實時監(jiān)控系統(tǒng)。
�、萃ㄟ^建立實時監(jiān)控系統(tǒng)全方位監(jiān)控自營業(yè)務的風險，建立有效的風險監(jiān)控報告機制。
�、藿⒔∪誀I業(yè)務風險監(jiān)控缺陷的糾正與處理機制。
⑦建立完備的業(yè)績考核和激勵制度。
�、嗷瞬块T定期對自營業(yè)務的合規(guī)運作、盈虧、風險監(jiān)控等情況進行全面稽核，出具稽核報告。
�、峒訌娮誀I業(yè)務人員的職業(yè)道德和誠信教育，強化自營業(yè)務人員的保密意識、合規(guī)操作意識和風險控制意識。
(三)證券自營業(yè)務信息報告
1.建立健全自營業(yè)務內部報告制度。
2.建立健全自營業(yè)務信息報告制度，自覺接受外部監(jiān)督。
3.明確自營業(yè)務信息報告的負責部門、報告流程和責任人。
【例7·多選題】證券自營業(yè)務風險的種類有( )。
A.市場風險
B.合規(guī)風險
C.公司風險
D.經營風險
【答案】ABD
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