風(fēng)險(xiǎn)控制指數(shù)的發(fā)展前景

　　風(fēng)險(xiǎn)控制指數(shù)是一種較為復(fù)雜的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略，常常結(jié)合杠桿、反向和多空加權(quán)方式，對(duì)指數(shù)整體的波動(dòng)率水平進(jìn)行控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)一定風(fēng)險(xiǎn)控制下的組合收益。通常，風(fēng)險(xiǎn)控制的方式有最大化Sharp比率、最大化收益與風(fēng)險(xiǎn)率比值、基于目標(biāo)波動(dòng)率和實(shí)際波動(dòng)率水平來(lái)確定杠桿權(quán)重等。

　　從我國(guó)指數(shù)發(fā)展來(lái)看，目前絕大部分指數(shù)都是基于收益的指數(shù)，但是，隨著金融全球化和資本流動(dòng)的全球加強(qiáng)，國(guó)際金融市場(chǎng)更多的呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)特征，這也就必然導(dǎo)致指數(shù)的波動(dòng)性或者說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)加強(qiáng)，而且策略指數(shù)在追求高收益的同時(shí)不可避免的承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)，從這一點(diǎn)來(lái)看，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制指數(shù)是未來(lái)指數(shù)發(fā)展的大趨勢(shì)。

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