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2016年下半年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬訓練
為了幫助各位考生們更好地進行2016年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作，應屆畢業(yè)生小編今天為大家分享以下2016年下半年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》模擬訓練，希望對大家有幫助!
一、單項選擇題
1. 下列關于擔保的說法，不正確的是( )。
A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任
B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有
C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償
D.債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保
[答案]B
[解析]抵押下，債務人不必將抵押財產移交給債權人。
2. 《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計每筆債項的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率
D.由信用評級機構根據商業(yè)銀行要求給出違約損失率
[答案]C
[解析]實施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率。
3. 假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
[答案]D
[解析]通過加權平均計算可以得出，預期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。
4. 金融資產的市場價值是指( )。
A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值
B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值
D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值
[答案]B
[解析]考查金融資產的市場價值的評估標準。
5. 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?( )
A.利率
B.匯率
C.股票指數
D.商品價格指數
[答案]A
[解析]久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。
6. 市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。
A.收益率曲線風險
B.期權性風險
C.重新定價風險
D.基準風險
[答案]C
[解析]注意最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。
7. 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為( )。
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
[答案]B
[解析]略。
8. 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于( )。
A.市場風險
B.操作風險
C.流動性風險
D.聲譽風險
[答案]B
[解析]市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于操作風險。
9. 健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容?( )
A.強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念
B.完善激勵約束機制
C.提高內控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
[答案]D
[解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系的內容。
10. 某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
[答案]C
[解析]關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。
二、多項選項題
1. 衡量商業(yè)銀行信用風險變化程度的指標包括( )。
A.資本充足率
B.大額風險集中度
C.正常貸款遷徙率
D.不良貸款遷徙率
E.成本收入比
[答案]CD
[解析]衡量風險變化程度的是動態(tài)指標，只有CD兩項。
2. 貸款重組應當注意的事項包括( )。
A.是否屬于可重組的對象或產品
B.進入重組流程的原因
C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D.轉讓貸款的成本費用
E.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估
[答案]ABCE
[解析]D項是在貸款轉讓時要注意的事項，不是貸款重組。
3. 新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。
A.違反貸款授權授信規(guī)定
B.企業(yè)經營管理不善或破產倒閉
C.企業(yè)逃廢銀行債務
D.企業(yè)違法違規(guī)
E.地方政府行政干預
[答案]BCDE
[解析]A是銀行內部操作出現的問題。
4. 下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統的分析范圍?( )
A.借款人的個人品德
B.企業(yè)的資本金
C.借款人未來現金流量的變動趨勢
D.借款人提供的抵押品價值
E.借款的利率水平
[答案]ABCDE
[解析]考生應牢記常用的英語單詞，這樣應對首字母簡寫的題目就得心應手了。5C系統：Character對應A;capital對應B;capacity對應C;collateral對應D;condition對應E。
5. 影響違約損失率的因素包括( )。
A.產品因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.地區(qū)因素
E.宏觀經濟周期因素
[答案]ABCDE
[解析]這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。
三、判斷題
1. 當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進行重組。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程，而非所有該類貸款。
2. CreditMonitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權。( )
A.對
B.錯
[答案]A
[解析]略。
3. 如果某機構美元的敞口頭寸為負值，則說明該機構在美元上處于多頭。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負值，則說明機構在該幣種上處于空頭。
4. 銀行內部控制是指商業(yè)銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。( )
A.對
B.錯
[答案]A
[解析]略。
5. 商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點在于以負債經營為特色，其資本充裕，融資杠桿率很高。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]商業(yè)資本與其他行業(yè)相比主要的特點在于資本較少。
6. 投資者可以根據收益率曲線不同的預期變化趨勢，采取相應的投資策略。假設目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長，收益越高。如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品以獲取較高收益。
7. 上市公司治理目標是股東利益最大化。( )
A.對
B.錯
[答案]A
[解析]略。
8. 監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。
9. 操作風險識別與評估的主要方法包括自我評估法和損失時間數據方法兩種。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]操作風險識別與評估的主要方法包括自我評估法、損失時間數據方法和流程圖等。其中，運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作風險的三大基礎管理工具之一。
10. 在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少，核心存款平均額增加意味著融資缺口增加。( )
A.對
B.錯
[答案]B
[解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，核心存款平均額增加意味著融資缺口減少。
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