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銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》必考點(diǎn)：銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類
銀行從業(yè)資格考試“中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證” 簡稱CCBP。它是由中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織和實(shí)施銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試。以下是小編整理的銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》必考點(diǎn)：銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍);資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)的主體構(gòu)成);外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)的來源)。
銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)九大類。
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險(xiǎn)幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中，是銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。
3、操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程、外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此可分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全性有問題，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。
操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)交織并發(fā)，因而難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開來。
4、流動性風(fēng)險(xiǎn)
流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括融資流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動性風(fēng)險(xiǎn)。
5、國家風(fēng)險(xiǎn)
國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。它通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍，可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。
6、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生影響從而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對其市場價(jià)值最大的威脅，因?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求官能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。
管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法就是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。
7、法律風(fēng)險(xiǎn)
法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付罰款、罰金或進(jìn)行懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。
8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。
銀行風(fēng)險(xiǎn)有哪些分類
一、信用風(fēng)險(xiǎn)
這是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)，指獲得銀行信用支持的債務(wù)人不能遵照合約按時(shí)足額償還本金和利息的可能性。
信用風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾類：
本金風(fēng)險(xiǎn)：是指銀行對某一客戶的追索權(quán)不能得到落實(shí)的可能性。
潛在替代風(fēng)險(xiǎn)：即由于市場價(jià)格波動，交易對手自交易日至交收日期間違約而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，其大小根據(jù)市場走勢向原先預(yù)計(jì)的相反方向發(fā)展時(shí)可能造成的最大損失來計(jì)算。
第三者保證風(fēng)險(xiǎn)：如果債務(wù)人違約不能償還債務(wù)，而擔(dān)保方或承諾方又不能代債務(wù)人償還債務(wù)，就出現(xiàn)了第三者擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
證券交易和包銷風(fēng)險(xiǎn)：指的是證券二級市場交易和一級市場交易中的風(fēng)險(xiǎn)。
交收風(fēng)險(xiǎn)：指的是資金或證券交與收的過程中，通知時(shí)間和實(shí)際時(shí)間之差可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。一旦有關(guān)交收無法執(zhí)行或交手處理錯誤，該風(fēng)險(xiǎn)將轉(zhuǎn)化為本金風(fēng)險(xiǎn)。
信貸集中風(fēng)險(xiǎn)：是指銀行的貸款只發(fā)放給少數(shù)客戶，或者給某一個客戶的貸款超過其貸款總額的一定比例，從而使所發(fā)放的貸款遭受損失的可能性大大上升。
二、利率風(fēng)險(xiǎn)
指貨幣市場，資本市場利率的波動通過存款，貸款，拆借等業(yè)務(wù)影響商業(yè)銀行負(fù)債成本和資產(chǎn)收益等經(jīng)濟(jì)損失的可能性。
三、流動性風(fēng)險(xiǎn)
是指銀行本身掌握的流動資產(chǎn)不能滿足即時(shí)支付到期負(fù)債的需要，從而使銀行喪失清償能力和造成損失的可能性。
四、匯率風(fēng)險(xiǎn)
是指本幣或外幣匯率升值或貶值，使商業(yè)銀行的資產(chǎn)在持有或者運(yùn)用過程中蒙受損失的可能性。
五、市場風(fēng)險(xiǎn)
是指商業(yè)銀行投資或者買賣動產(chǎn)，不動產(chǎn)時(shí)，由于市場價(jià)值的波動而蒙受損失的可能性。
六、法律風(fēng)險(xiǎn)
是指因?yàn)閷Ψ蓷l文的歧義，變遷，誤解，執(zhí)行不力，規(guī)定不細(xì)致等原因?qū)е聼o法執(zhí)行雙邊合約，造成銀行面臨損失的可能性
七、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中，發(fā)生各種自然災(zāi)害，意外事故，程序或控制失控，工作人員失誤及欺詐，使銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
八、管理風(fēng)險(xiǎn)
是指股東，董事或者高級管理人員不稱職，或者不誠實(shí)，使銀行面臨損失的可能性。
九、國家風(fēng)險(xiǎn)
即國家信用風(fēng)險(xiǎn)，是指借款國經(jīng)濟(jì)，政治，社會環(huán)境的潛在變化，使該國不能按照合約償還債務(wù)本息，給貸款銀行造成損失的可能性。
十、競爭風(fēng)險(xiǎn)
就是金融業(yè)同業(yè)競爭造成銀行客戶流失，質(zhì)量下降，銀行盈利減少，從而增大銀行風(fēng)險(xiǎn)，威脅銀行安全的可能性。
十一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
由于操作失誤、業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理、信息披露失誤、服務(wù)缺失或保護(hù)客戶利益不力、違規(guī)導(dǎo)致銀行正常經(jīng)營受到影響的可能性。
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