2017初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

　　導(dǎo)語(yǔ)：銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說(shuō)是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性。那么風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象包括哪些呢?大家跟著小編一起來(lái)看看吧。

　　項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容

　　單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(1)基本面指標(biāo)：品質(zhì)類(lèi)指標(biāo);實(shí)力類(lèi)指標(biāo);環(huán)境類(lèi)指標(biāo)。

　　(2)財(cái)務(wù)指標(biāo)：償債能力指標(biāo);盈利能力指標(biāo);營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo);增長(zhǎng)能力指標(biāo)。

　　貸款五級(jí)分類(lèi)：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(lèi)(后三類(lèi)合稱(chēng)為不良貸款)。

　　貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的對(duì)比：

　　貸款分類(lèi)：綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí);主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)。

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)： 通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶(hù)評(píng)級(jí)完成;可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。

　　組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(1)傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法。

　　(2)資產(chǎn)組合模型。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

　　項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容

　　不良資產(chǎn)/貸款率不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

　　預(yù)期損失率預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%

　　單一(集團(tuán))客戶(hù)授信集中度單一(集團(tuán))客戶(hù)貸款集中度=最大一家(集團(tuán))客戶(hù)貸款總額/資本凈額×100%

　　貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率(1)正常貸款遷徙率=(期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)×100%

　　(2)正常類(lèi)貸款遷徙率=期初正常類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額)×100%

　　(3)關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)×100%

　　(4)次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類(lèi)貸款余額-期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額)×100%

　　(5)可疑類(lèi)貸款遷徙率=期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初可疑類(lèi)貸款余額-期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額)×100%

　　不良貸款撥備覆蓋率不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)

　　貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%

　　三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過(guò)一定的.技術(shù)手段，對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警。(1)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序：信用信息的收集和傳遞——風(fēng)險(xiǎn)分析——風(fēng)險(xiǎn)處置——后評(píng)價(jià)。(2)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法：黑色預(yù)警法(定性分析)、藍(lán)色預(yù)警法(定量分析)和紅色預(yù)警法(定性分析和定量分析相結(jié)合)。

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)。

　　(2)行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴(lài)度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體的經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況等。

　　(3)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，行業(yè)盈利能力、資本增值能力和資金營(yíng)運(yùn)能力。

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。

　　客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 ：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　1、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑

　　2、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容

　　(1)從使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告。

　　(2)從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告兩種類(lèi)型。

【2017初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象】相關(guān)文章：

1.2017初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》操作風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)

2.初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

3.初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

4.2017銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)解讀：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

5.初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)考點(diǎn)速記

6.2017銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)：主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征

7.2017銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

8.2017銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

9.2017銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法