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2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)：信貸審批
導(dǎo)語：商業(yè)銀行個(gè)人信貸服務(wù)在人們消費(fèi)需求日益增長的情況下推出，但是由于信用意識(shí)薄弱、個(gè)人信用制度以及相關(guān)法律體系和配套制度的不完善，使得商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題值得金融從業(yè)人員長期關(guān)注。
信貸審批
1.貸款定價(jià)
(1)貸款定價(jià)的決定因素：貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本
資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本
經(jīng)營成本是以部門成本包括在內(nèi)的價(jià)格計(jì)算的，稅收成本也包括在經(jīng)營成本中。
風(fēng)險(xiǎn)成本多采取了標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)成本(SRCs)
SRCs顯示的是在過去的一定期限內(nèi)信貸實(shí)際的平均損失額度，等于違約概率乘以凈風(fēng)險(xiǎn)暴露。
凈風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過貸款的總余額減去已經(jīng)回收的余額來確定的。
資本成本指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)成本(RAROC)。RAROC=(貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本
資本成本主要用來計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。美國銀行家信托公司最先提出了經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率。
(2)貸款定價(jià)的影響因素
貸款定價(jià)不僅受單個(gè)借款者風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會(huì)改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)的變化可通過VaR分析來加以確定，也即所謂的邊際VaR。
2.貸款發(fā)放
(1)授權(quán)管理，五個(gè)原則：
給予每一交易對(duì)手的信用須得到一定權(quán)力層次的標(biāo)準(zhǔn);
集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn);
項(xiàng)目審批后，任何重要調(diào)整，都要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)—收益分析的基礎(chǔ)上;
審批人準(zhǔn)入資格，并配套考核。
(2)授信審批
明確兩個(gè)概念：授信審批是在信用分析的基礎(chǔ)上，由獲得信用授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)手的信用評(píng)級(jí)，對(duì)其信用暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后做出信貸決策的過程;信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)手不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額。
企業(yè)或機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，在評(píng)估過程中即要考慮交易對(duì)方，即客戶的信用等級(jí)，又要考慮具體債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，即違約損失率。
授信審批的原則：審貸分離、統(tǒng)一考慮、展期重審
審貸分離原則指信貸額度的審批和信貸的實(shí)際發(fā)放、實(shí)際營銷必須相互獨(dú)立和相互隔離。
統(tǒng)一考慮原則指要把所有借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做一個(gè)統(tǒng)一的考慮和計(jì)量。
展期是貸款到期之后，由于企業(yè)的相關(guān)要求需要對(duì)貸款進(jìn)行延期，不管是什么理由的延期，每一次的展期都相當(dāng)于一筆新的貸款的重新發(fā)放，必須要進(jìn)行新的正常的審批程序。
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