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2015銀行業(yè)初級《風險管理》最后預測題
一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
(1)銀行賬戶中的項目通常按照()計價。
A. 歷史成本
B. 賬面價格
C. 市場價格
D. 成本+利潤
(2)下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是()。
A. 監(jiān)管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險
C. 評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業(yè)務，并起到市場監(jiān)督的作用
D. 股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險
(3)大額負債依賴度的計算公式是()。
A. 大額負債/盈利資產
B. 大額負債/(盈利資產-短期投資)
C. (大額負債-短期投資)/盈利資產
D. (大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)
(4)下列降低風險的方法中，()是一種消極的風險管理策略。
(5)銀行監(jiān)管是由()主導、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。
A. 行業(yè)協(xié)會
B. 政府
C. 審計機構
D. 商業(yè)銀行
(6)下列不屬于聲譽風險管理中董事會的責任的是()。
A. 制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程
B. 應定期審核聲譽風險管理政策
C. 設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況
D. 確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件
(7)下列關于各類期權的說法，不正確的是()。
A. 買方期權對于賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務
B. 賣方期權對于買方來說是買入一個賣出交易標的物的權利
C. 美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約
D. 如果期權的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格低，該期權就是價外期權
(8)某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。
A. 不變
B. 減弱
C. 加強
D. 無法確定
(9)某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格()。
A. 上漲1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上漲2.02元
D. 下跌2.02元
(10)()指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。
A. 名義價值
B. 市場價值
C. 公允價值
D. 市值重估價值
(11)客戶信用評級的發(fā)展過程是()。
A. 違約概率模型→專家判斷法→信用評分法
B. 信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型
C. 專家判斷法→信用評分法→違約概率模型
D. 專家判斷法→違約概率模型→信用評分法
(12)下列不屬于操作風險包含的風險因素的是()。
A. 內外勾結欺詐/騙貸
B. 信息系統(tǒng)故障導致業(yè)務癱瘓
C. 流動性缺口顯著擴大
D. 地震造成營業(yè)場所損失
(13)最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()。
A. 柜臺業(yè)務
B. 個人信貸業(yè)務
C. 法人信貸業(yè)務
D. 代理業(yè)務
(14)在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，()一般不具有實質性意義。
A. 名義價值
B. 市場價值
C. 公允價值
D. 市值重估
(15)風險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的都分，通常只披露()。
A. 核心資本指標
B. 附屬資本指標
C. 資本充足率指標
D. 資本扣除項指標
(16)作為定期匯報或在遭遇特殊風險狀況時，業(yè)務領域風險管理委員會應向()匯報。
A. 董事會和總經理
B. 董事會和高級管理層
C. 董事會和監(jiān)事會
D. 高級管理層和總經理
(17)商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括()。
A. 大米
B. 大豆
C. 黃金
D. 石油
(18)()是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。
A. 公司治理
B. 管理戰(zhàn)略
C. 內部控制
D. 風險文化
(19)()是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。
A. 法律風險
B. 流動性風險
C. 聲譽風險
D. 國家風險
(20)下列關于信用評分模型的說法，不正確的是()。
A. 信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據模擬的基礎上的
B. 信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)
C. 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值
D. 由于歷史數(shù)據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
(21)假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率(ROA)約為()。
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
(22)針對未來特定時段，計算到期資產(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足，這種流動性評估方法是()。
A. 流動性比率/指標法
B. 現(xiàn)金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
(23)根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是()。
A. 債務人評級
B. 債項評級
C. 不良貸款評級
D. 貸款評級
(24)下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是()。
A. 流動性比率=流動性負債余額/流動性資產余額×100%
B. 人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款十庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%
C. 核心負債比率=核心負債期末余額/總資產期末余額×100%
D. 流動性缺口率=流動性缺口/到期流動性資產×100%
(25)下列市場約束參與方中，()是市場約束的核心。
A. 監(jiān)管部門
B. 公眾存款人
C. 股東
D. 外部中介機構
(26)商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務稱為()。
A. 資金交易業(yè)務
B. 柜臺業(yè)務
C. 個人信貸業(yè)務
D. 代理業(yè)務
(27)死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數(shù)據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶或債項的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(28)對操作風險的管理情況負直接責任，應指定專人負責操作風險管理的部門是()。
A. 內部審計部門
B. 操作風險管理委員會
C. 業(yè)務部門
D. 操作風險管理部門
(29)()對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大的影響。
A. 個人存款
B. 公司存款
C. 零售存款
D. 大額存款
(30)利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是()。
A. 黑色預警法
B. 藍色預警法
C. 指數(shù)預警法
D. 統(tǒng)計預警法
(31)下列關于操作風險的說法，不正確的是()。
(32)()是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
A. 信用風險識別
B. 信用風險計量
C. 信用風險監(jiān)控
D. 信用風險報告
(33)操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。
A. 由內而外、自上而下和從已知到未知
B. 由表及里、自下而上和從已知到未知
C. 由內而外、自下而上和從已知到未知
D. 由表及里、自上而下和從已知到未知
(34)外部監(jiān)督機構對商業(yè)銀行風險管理能力評估的主要方面不包括()。
A. 董事會和高級管理層對銀行所承擔的風險是否實施有效監(jiān)督
B. 銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動
C. 銀行的風險識別、計量、監(jiān)測和控制系統(tǒng)是否有效
D. 銀行是否制定了未來幾年的盈利目標
(35)風險監(jiān)管的核心步驟是()。
A. 了解機構
B. 規(guī)劃監(jiān)管行動
C. 風險評估
D. 風險衡量
(36)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于()，其中核心資本充足率不得低于()。
(37)商業(yè)銀行的內部審計部門應當定期()對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價
A. 至少每年兩次
B. 至少每半年一次
C. 至少每年一次
D. 至多每年兩次
(38)下列說法中不正確的是()。
(39)在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務的滿意程度。那么客戶投訴占比的計算公式是()。
A. 未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量。
B. 所有服務已解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務交易數(shù)量
C. 每項產品已解決的投訴數(shù)量/該項產品的投訴數(shù)量
D. 每項產品客戶投訴數(shù)量/該產品交易數(shù)量
(40)商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括()。
(41)在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括()。
A. 不定期審核聲譽風險管理政策
B. 識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況
C. 制定危機處理程序
D. 制定聲譽風險管理原則和操作流程
(42)下列關于外部審計與監(jiān)督檢查的說法，不正確的是()。
A. 外部審計與銀行監(jiān)管側重點有所不同
B. 外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性
C. 外部審計與銀行監(jiān)管相互獨立
D. 外部審計和監(jiān)管意見共同成為市場主體關注、評價、選擇銀行的重要依據
(43)()是商業(yè)銀行風險管理委員會對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。
A. 風險識別
B. 風險計量
C. 風險監(jiān)測
D. 風險控制
(44)假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。
A. 買入期限較長的金融產品
B. 買入期限較短的金融產品
C. 買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品
D. 賣出期限較長的金融產品
(45)巴塞爾委員會于()重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
(46)根據巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關于銀行各產品線及其對應的β值的說法，正確的是()。
A. 交易和銷售對應的β值為8%
B. 商業(yè)銀行業(yè)務對應的β值為12%
C. 支付和結算對應的β值為15%
D. 公司金融對應的β值為18%
(47)假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。
A. 47%
B. 56%
C. 63%
D. 79%
(48)商業(yè)銀行的()對維持本行資本充足率承擔最終責任。
A. 董事會
B. 高級管理層
C. 股東大會
D. 董事會和高級管理層
(49)下列關于國家風險的說法，正確的是()。
(50)商業(yè)銀行通常將核心存款的()投入流動資產。
A. 80%
B. 15%
C. 30%
D. 75%
(51)在客戶風險監(jiān)測指標體系中，利潤增長率和成本管理分別屬于()。
A. 基本面指標和財務指標
B. 財務指標和財務指標
C. 基本面指標和基本面指標
D. 財務指標和基本面指標
(52)對國家風險的計量可以通過主權評級實現(xiàn)。下列關于國家風險主權評級作用的說法，不正確的是()。
A. 國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區(qū))的政治、經濟和信用等級進行評定
B. 國家風險主權評級決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本
C. 國家風險主權評級越低，該主權國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本越低
D. 國家風險主權評級能夠影響一個國家國際資本的流向
(53)假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產價值影響△VA為()億元。
A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25
(54)在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日(或稱起息日)為交易日以后的()的外匯交易。
A. 第一個工作日
B. 第二個工作日
C. 第三個工作日
D. 第四個工作日
(55)針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側重點有所不同。下列敘述不正確的是()。
A. 對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款
B. 對于中長期貸款，應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
C. 當企業(yè)發(fā)展處于成長期時，其正常經營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值
D. 當企業(yè)發(fā)展處于成熟期時，其正常經營活動的現(xiàn)金凈流量開始為正值并保持穩(wěn)定增長
(56)用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，各業(yè)務線不同的操作風險資本要求系數(shù)β代表()。
A. 特定產品線的潛在操作風險盈利與所有產品線總收入之間的關系
B. 特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收入之間的關系
C. 特定產品線的潛在操作風險盈利與該產品線總收入之間的關系
D. 特定產品線的潛在操作風險損失與所有產品線總收入之間的關系
(57)下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。
A. 從事未經授權的交易
B. 有組織的工人運動
C. 缺乏崗位輪換機制
D. 意識到自己缺乏必要的知識
(58)柜臺業(yè)務操作風險的控制措施不包括()。
A. 完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險
B. 加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理
C. 設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保�？顚Ｓ�
D. 加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平
(59)下列關于信用風險的說法，正確的是()。
(60)下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是()。
A. 評價主體是商業(yè)銀行
B. 評價目標是客戶違約風險
C. 評價結果是信用等級和違約概率
D. 評價內容是客戶違約后的債項損失大小
(61)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場的預期收益率為()。
A. 18.25%
B. 27.25%-
C. 11.25%
D. 11.75%
(62)從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。
A. 從基層業(yè)務到高級管理層的二級管理方式
B. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式
C. 從基層業(yè)務單位到高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式
D. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
(63)聲譽風險管理體系應當重點強調的內容不包括()。
A. 建立內部審計和外部審計的流程
B. 努力建立學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正
C. 利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶
D. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值
(64)商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、()、獨立的原則。
A. 公平
B. 有效-
C. 及時
D. 完整
(65)()是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。
A. 風險識別
B. 風險計量
C. 風險監(jiān)測 ゅゅ
D. 風險控制
(66)下列關于風險管理策略的說法，正確的是()。
(67)某1年期零息債券的年收益率為18.5%。假設債務人違約后回收率為25%，若1年期的無風險年收益率4%，根據KPMG風險中性定價模型該債券在1年內的違約概率為()。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.16
D. 0.25
(68)當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會()。
A. 增強
B. 減弱
C. 不變
D. 無關
(69)關于計算資本充足率時表外項目的處理，下列說法不正確的是()。
A. 遠期票據承兌等同于貸款的表外項目，其信用轉換系數(shù)為100%
B. 處理表外項目時，首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產
C. 對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現(xiàn)期風險暴露法計算
D. 利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得
(70)下列關于關鍵風險指標監(jiān)測示例說法不正確的是()。
A. 交易結果和財務核算結果之間的差異縮小意味著存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險
B. 監(jiān)控系統(tǒng)故障時間變化可以及時發(fā)現(xiàn)和處理業(yè)務系統(tǒng)故障
C. 監(jiān)控客戶投訴可以幫助商業(yè)銀行了解在服務傳達到客戶之前沒有被發(fā)現(xiàn)的錯誤
D. 總培訓費用增加但人均培訓費用下降，表明有部分員工沒有受到應有的培訓
(71)風險管理部門接收來自財務控制部門的()數(shù)據，并且與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的()信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。
A. 收益/損失、成本/收益
B. 收益/損失、收益/損失
C. 成本/損失、收益/損失
D. 成本/利潤、成本/收益
(72)下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是()。
A. 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價
B. 按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值
C. 存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶
D. 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價
(73)下列關于內部評級法的說法不正確的是()。
A. 可以分為初級法和高級法兩種
B. 初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值
C. 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限
D. 商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值
(74)商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。
A. 董事會
B. 高級管理層
C. 風險管理部門
D. 股東大會
(75)()是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A. 資產流動性
B. 負債流動性
C. 資本流動性
D. 貸款流動性
(76)風險水平類指標不包括()。
A. 信用風險指標
B. 市場風險指標
C. 操作風險指標
D. 正常貸款遷徙率
(77)關于操作風險報告的說法，不正確的是()。
A. 不能使用外部人員撰寫的報告
B. 除高級管理層外，報告不應發(fā)送給相應的各級管理層
C. 國際先進銀行采用的操作風險報告路徑是操作風險管理部門→業(yè)務部門→管理層
D. 業(yè)務部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經過風險管理部門
(78)大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨()危機。
(79)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元。那么該銀行的流動性需求等于()億元。
A. 400
B. 300
C. 200&&
D. -100
(80)企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，這種信息傳遞方式具有明顯的優(yōu)勢，下列說法不正確的是()。
A. 真正實現(xiàn)風險數(shù)據的全行集中管理
B. 需要每個終端都安裝風險管理軟件♂∮
C. 有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設成本、保護知識產權和系統(tǒng)安全
D. 實現(xiàn)了風險數(shù)據的全行一致調用
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