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2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選預(yù)測(cè)試題
風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在項(xiàng)目或者企業(yè)一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)可能造成的不良影響減至最低的管理過程。接下來小編為大家編輯整理了2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選預(yù)測(cè)試題，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
單選題(1題，0.5分)
若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。
A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：A
期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng) 險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征 而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。例如，若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會(huì)選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
單選題(2題，0.5分)
在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是( )。
A 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平
C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平
D 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
正確答案：A
課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理 過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而 其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
單選題(3題，0.5分)
某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為( )。
A 1
B 1.2
C 0.9
D 0.7
正確答案：B
課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%,(5+7)*100%/10=120%。
單選題(4題，0.5分)
目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。
A 經(jīng)濟(jì)資本
B 監(jiān)管資本
C 會(huì)計(jì)資本
D 賬面資本
正確答案：B
以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。
單選題(5題，0.5分)
商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來度量和評(píng)價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯(cuò)誤的是( )。
A 比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量
B 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%
C 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性
D 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)
正確答案：C
流動(dòng)性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。
單選題(6題，0.5分)
商業(yè)銀行在從事跨國(guó)投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對(duì)方所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A 分析和評(píng)估借款人所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)狀況
B 對(duì)國(guó)外借款客戶進(jìn)行正常的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C 將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估優(yōu)于交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D 若所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)很高，但借入方信用風(fēng)險(xiǎn)很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款
正確答案：D
單選題(7題，0.5分)
( )代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。
A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理
B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
D 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理
正確答案：C
單選題(8題，0.5分)
下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)( )。
A 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失
B 業(yè)務(wù)員貪w或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)
C 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)
D 委托方偽造收付款憑證騙取資金
正確答案：A
課本5.3.3
單選題(9題，0.5分)
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括( )。
A 市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降
B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損
D 金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
正確答案：B
單選題(10題，0.5分)
下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是( )。
A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷
B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損
C 交易員超限額交易
D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)
正確答案：C
行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。
單選題(11題，0.5分)
下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。
A 利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失
B 利用金融衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C 采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
D 對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
正確答案：C
課本4.3.3
單選題(12題，0.5分)
某商業(yè)銀行2009年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元;2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券的凈收益1億元;2011年度營(yíng)業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2012年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為( )。
A 945萬元
B 9000萬元
C 9450萬元
D 900萬元
正確答案：B
課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元
單選題(13題，0.5分)
商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的( )。
A 非預(yù)期損失
B 極端損失
C 違約損失
D 預(yù)期損失
正確答案：D
單選題(14題，0.5分)
商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )。
A 0.25~0.6%
B -0.4%~0.6%
C -0.4%~0.25%
D -0.4%~0.1%
正確答案：B
P(μ-2σ
單選題(15題，0.5分)
對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。
A 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來源
B 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的資金來源
C 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來源
D 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來源
正確答案：B
課本4.1.1重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限 錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上 升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。
單選題(16題，0.5分)
如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)( )。
A 不變
B 增加
C 降低
D 負(fù)相關(guān)
正確答案：C
商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到降低。
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