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如何防范信貸集中風(fēng)險(xiǎn)
一要加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析，高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。自２００２年中國(guó)進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期以來，境內(nèi)商業(yè)銀行在旺盛的貸款需求下產(chǎn)生巨大的盈利沖動(dòng)，同時(shí)流動(dòng)性過剩導(dǎo)致其面臨巨大的盈利壓力。在盈利沖動(dòng)和壓力的雙重推動(dòng)下，大多數(shù)銀行更多地注重盈利而忽視和放松了風(fēng)險(xiǎn)防范，貸款尤其是個(gè)人貸款增長(zhǎng)速度居高不下。次貸危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行的重要啟示是，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段忽視風(fēng)險(xiǎn)必將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)減速階段的風(fēng)險(xiǎn)甚至是危機(jī)的爆發(fā)。從當(dāng)前宏觀調(diào)控態(tài)勢(shì)和運(yùn)行環(huán)境看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了近６年的快速增長(zhǎng)后，未來幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)高位增長(zhǎng)的勢(shì)頭可能放緩。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)生周期性波動(dòng)時(shí)，商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量首當(dāng)其沖。同時(shí)，對(duì)中國(guó)的銀行而言，必須認(rèn)真考慮如何更好地防范全球金融體系中的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)金融業(yè)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)對(duì)外開放、實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的同時(shí)，全球金融體系中的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，必須深化改革，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
二要科學(xué)設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品。美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)的重要原因之一，在于金融機(jī)構(gòu)為了逐利而不惜降低借貸標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)房?jī)r(jià)不斷上漲，忽視住房貸款的第一還款來源亦即貸款人自身的償付能力。貸款公司和銀行為了營(yíng)銷推出了一系列金融創(chuàng)新產(chǎn)品，將這些貸款證券化，把風(fēng)險(xiǎn)從銀行賬本上轉(zhuǎn)移到資本市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)本身并沒有消失，而是為危機(jī)埋下禍根。因此，金融機(jī)構(gòu)必須審慎經(jīng)營(yíng)，科學(xué)設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品。同時(shí)，在具體業(yè)務(wù)操作中，必須恪守原則與標(biāo)準(zhǔn)，打好風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)。
三要把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與具體產(chǎn)品的關(guān)系。目前，中國(guó)房地產(chǎn)處于上升周期，房?jī)r(jià)上漲較快，個(gè)人住房按揭貸款發(fā)展得非�？�。２００７年以來，商業(yè)性購(gòu)房貸款中的個(gè)人住房貸款增速呈逐月加快趨勢(shì)。從美國(guó)次貸危機(jī)的教訓(xùn)來看，房?jī)r(jià)的快速上漲往往會(huì)掩蓋大量的信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。銀行一定要高度重視房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展中的各類金融風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行一再發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示，要求銀行不能放松借貸標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格“三查”，嚴(yán)防假按揭和虛假貸款，并多次就銀行房地產(chǎn)貸款進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。同時(shí)，在房?jī)r(jià)不斷上升的環(huán)境下，銀監(jiān)會(huì)還提示銀行要高度關(guān)注貸款抵押物的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
四要做好預(yù)警，控制規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)。近年來，出于戰(zhàn)略調(diào)整和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型需要，境內(nèi)商業(yè)銀行普遍將個(gè)人信貸作為收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。在目前資產(chǎn)價(jià)格快速攀升、存在回調(diào)壓力的大背景下，商業(yè)銀行應(yīng)高度關(guān)注個(gè)人住房信貸及個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)，不能簡(jiǎn)單地將個(gè)人貸款或消費(fèi)性貸款視為低風(fēng)險(xiǎn)貸款而不加選擇地大力發(fā)展。從上海地區(qū)銀行房地產(chǎn)信貸投放看，個(gè)人信貸快速增長(zhǎng)強(qiáng)化了銀行信貸長(zhǎng)期化的勢(shì)頭，銀行不良資產(chǎn)上升的隱患加大。因此，吸取次貸危機(jī)的教訓(xùn)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)高度關(guān)注個(gè)人房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)信用系統(tǒng)建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
五是金融創(chuàng)新要堅(jiān)持“謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)”原則。美國(guó)次級(jí)房屋抵押貸款證券化的所謂金融創(chuàng)新中，次貸不僅很快衍生出各種金融產(chǎn)品，還被分配到各種金融機(jī)構(gòu)的投資產(chǎn)品組合之中。對(duì)沖基金及其他高杠桿機(jī)構(gòu)以其財(cái)務(wù)杠桿工具幾十倍、甚至上百倍地放大與次級(jí)債有關(guān)的各種交易，這導(dǎo)致衍生產(chǎn)品價(jià)值與其真實(shí)資產(chǎn)價(jià)值之間的聯(lián)系被完全割斷，放大了相關(guān)投資和交易風(fēng)險(xiǎn)，使金融活動(dòng)背離了金融機(jī)構(gòu)的“謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)”原則。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)時(shí)，再追溯原生信貸產(chǎn)品的發(fā)行質(zhì)量，為時(shí)已晚。因此，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與每一單合約執(zhí)行過程中，就應(yīng)按照謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)原則，合理評(píng)估無風(fēng)險(xiǎn)約束下的放貸行為與潛在風(fēng)險(xiǎn)的平衡，防患于未然。
美國(guó)金融專家談中國(guó)銀行業(yè)如何防范信貸風(fēng)險(xiǎn)2017-04-21 09:43 | #2樓
很多人在社會(huì)、時(shí)間、距離面前不停的改變,讓我陌生,讓我心痛,他們一點(diǎn)點(diǎn)撕碎著美好,而我卻更加執(zhí)著的追尋一種永恒！如果你的出現(xiàn)是我生命里的意外,希望你能夠守著對(duì)我的承諾,給我所追尋的一生一世不變的愛和永恒！我會(huì)停駐為追夢(mèng)匆匆而行的腳步,讓自已成為你生命里永恒的風(fēng)景！
避免或減小宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化給銀行帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)，沒有什么“靈丹妙藥”。解決這個(gè)問題的最佳辦法就是未雨綢繆，不斷完善銀行內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)體系。同時(shí)，銀行還應(yīng)走多種經(jīng)營(yíng)的道路，將資產(chǎn)分散在不同領(lǐng)域。這是美國(guó)著名金融專家、mercer oliver wyman金融服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理公司總裁約翰·德理（john drzik）9月27日在接受本報(bào)記者專訪時(shí)表示的。目前中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控正處于一個(gè)關(guān)鍵階段，因?qū)Σ糠诌^熱行業(yè)緊縮信貸可能導(dǎo)致銀行業(yè)不良資產(chǎn)增加這一問題已引起了廣泛關(guān)注。在回答記者提出的銀行如何防患于未然，減小因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化而帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，作為美國(guó)普林斯頓金融工程顧問團(tuán)成員兼沃頓金融中心行業(yè)顧問的金融風(fēng)險(xiǎn)管理專家，德理明確指出，經(jīng)濟(jì)周期的確對(duì)銀行信貸帶來較大影響。實(shí)際上，過去10年至20年以來，不少國(guó)家已經(jīng)出現(xiàn)過這樣的問題：在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，由于銀行信貸部門過多地將資金投放到某一行業(yè)或領(lǐng)域，這個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域的資產(chǎn)價(jià)格升得太高，出現(xiàn)了“泡沫”。在“泡沫”破滅后，銀行出現(xiàn)很大的信貸損失，甚至導(dǎo)致整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)陷入衰退�！懊绹�(guó)20世紀(jì)80年代曾經(jīng)歷過房地產(chǎn)泡沫破滅，1997年亞洲金融危機(jī)時(shí)東南亞國(guó)家也出現(xiàn)過類似情況，而且這種情況很可能還會(huì)在其他國(guó)家重演”。德理認(rèn)為，要避免重蹈覆轍沒有什么“靈丹妙藥”，“從根本上解決這個(gè)問題的最佳辦法就是未雨綢繆，不斷完善銀行的信用評(píng)級(jí)體系，采用更加準(zhǔn)確和完整的信用評(píng)級(jí)方法，以風(fēng)險(xiǎn)和盈利水平來評(píng)價(jià)目標(biāo)客戶，提高風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)銀行擔(dān)保及定價(jià)決策的影響力”。他以房地產(chǎn)為例，認(rèn)為銀行在做估價(jià)時(shí)不要估得太高，不能將通脹因素考慮進(jìn)去。
另外，德理表示，銀行還應(yīng)走多種經(jīng)營(yíng)的道路，避免將所有雞蛋放到一個(gè)籃子里。20世紀(jì)80年代，曾經(jīng)有幾家美國(guó)銀行將風(fēng)險(xiǎn)集中在能源和房地產(chǎn)領(lǐng)域，最終出現(xiàn)資不抵債，陷入破產(chǎn)�！敖裉�，銀行已經(jīng)意識(shí)到，將資產(chǎn)分散在不同領(lǐng)域可以減小風(fēng)險(xiǎn)，更好地抵御宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化造成的沖擊”。
“我們?cè)?jīng)研究過經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期銀行管理方式對(duì)業(yè)績(jī)的影響，結(jié)果顯示，在美國(guó)1991年和2001年這兩次經(jīng)濟(jì)衰退中，不同的管理方式導(dǎo)致的結(jié)果是迥然不同的”，德理介紹說。在1991年的衰退中，美國(guó)銀行出現(xiàn)了很大的信貸損失，不良貸款占貸款總額的比例達(dá)到了3％。多家銀行被標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和穆迪公司下調(diào)評(píng)級(jí)，其股價(jià)的表現(xiàn)遠(yuǎn)不如同期股指的表現(xiàn)，甚至有銀行破產(chǎn)、倒閉。然而，在2001年衰退期間，盡管銀行也有損失，但損失比1991年小得多，不良貸款的比例僅為1.6％，評(píng)級(jí)被上調(diào)的銀行多于被下調(diào)的，股票表現(xiàn)也強(qiáng)于大市�！般y行在兩次衰退中的表現(xiàn)大相徑庭，究其原因，就在于銀行改善了風(fēng)險(xiǎn)管理，利用組合資產(chǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)，并將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到資本市場(chǎng)”。
德理還強(qiáng)調(diào)指出，銀行對(duì)某一個(gè)貸款項(xiàng)目的評(píng)估必須充分考慮到目前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段，這樣才能有利于減小信貸風(fēng)險(xiǎn)�！拔覀円呀�(jīng)建立了很多不同類型的模型，用于評(píng)估各種貸款項(xiàng)目和資產(chǎn)，有針對(duì)大、中、小型企業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估模型，有房地產(chǎn)項(xiàng)目模型、工業(yè)項(xiàng)目模型。耗時(shí)越長(zhǎng)、越復(fù)雜、越難以評(píng)估的項(xiàng)目，模型就越復(fù)雜”。
中國(guó)目前已經(jīng)順利度過了加入世界貿(mào)易組織初期的適應(yīng)階段，正在迎來金融業(yè)“爆炸式”增長(zhǎng)期。德理說，這迫切需要銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理，提高營(yíng)運(yùn)效率，并建立良好的企業(yè)文化。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理是幫助銀行建立穩(wěn)固的發(fā)展基礎(chǔ)、提高競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵�！拔覀兊难芯勘砻�，改善風(fēng)險(xiǎn)管理可以降低銀行10％－15％的年度信用損失和5％－8％的營(yíng)運(yùn)損失；風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)將改善公司資產(chǎn)達(dá)10個(gè)百分點(diǎn)；投資者信用度的提高將使銀行的資金成本降低約5％。因此，中國(guó)銀行業(yè)應(yīng)該將工作重點(diǎn)放在衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)和以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品定價(jià)方面，以及信貸組合產(chǎn)品的管理和資本分配等領(lǐng)域”�！叭绻磥韼啄曛袊�(guó)的銀行能夠在上述方面取得顯著進(jìn)步，就一定會(huì)獲得良好的發(fā)展”。
在談到金融企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與公司治理、企業(yè)文化的關(guān)系時(shí)，他指出，建立和健全風(fēng)險(xiǎn)管理體制至關(guān)重要。對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理來說，他們必須要把風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技巧運(yùn)用貫穿在日常工作中，而不是把風(fēng)險(xiǎn)管理職能當(dāng)作一種“擺設(shè)”。金融企業(yè)在發(fā)展自身的企業(yè)文化時(shí)，一定要圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理來進(jìn)行。這樣有助于提升企業(yè)業(yè)績(jī)，最終有利于改善企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。
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